更多“一个国债的息票率为6%，半年支付一次，以半年复利计算的收益率…”相关的问题
第2题
A. 11119
B. 11122
C. 11125．67
D. 11250
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第3题
A和B是两个永续年金债券，永续即意味着期限是无限的，A的息票率为4%，B的息票率为8%。假设两个债券的收益率均相同，下面关于久期的说法哪一个是正确的？
A、A的久期比B的大。
B、B的久期比A的大。
C、A和B拥有相同的久期
D、以上说法均不对。
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第4题
凸性对于定期支付息票的债券总是正的，无论价格下降还是上升，凸性越大越有利。
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第5题
一个基本点的美元价值是债券价格等于收益率变化0.01%的美元风险暴露。它同时也是久期乘以债券价值，并且在整个投资组合中具有可加性。
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第6题
麦考利久期代表了等待所有现金流所需的平均时间。
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第7题
10年期的零息债券的凸性比10年期、息票利率为6%的债券的凸性大。
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第8题
10年期的零息债券的凸性比息票率为6%、久期为10年的债券的凸性大。
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第9题
假设市场完美无摩擦，标的资产价格为35.5美元，远期价格为38美元，期限为一年。年无风险利率为5%，则套利利润为（ ）
A、0.68美元
B、-0.75美元
C、-0.5美元
D、0.5美元
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