题目内容
（请给出正确答案）
A．处于虚值状态的期权，虽然内在价值为零，但是依然可以按正的价格出售
B．只要期权未到期并且不打算提前执行，那么该期权的时间溢价就不为零
C．期权的时间价值从本质上来说，是延续的价值，因为时间越长，该期权的时间溢价就越大
D．期权标的资产价格的变化，必然会引起该期权内在价值的变化
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更多“下列关于美式期权价值的表述中，错误的有（）”相关的问题
下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（）。
A.美式看涨期权只能在到期日执行
B.无风险利率越高，美式看涨期权价值越低
C.美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值
D.对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克一斯科尔斯模型进行估价
A．美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值
B．欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值
C．美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值
D．欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值
A．美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值
B．欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值
C．美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值
D．欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值
对于美式期权，下列关于时间溢价的表述，错误的是（）。
A.对于美式期权，时间越长，出现波动的可能性越大，时间溢价也就越大
B.期权的时间溢价与货币时间价值是相同的概念
C.时间溢价是“波动的价值”
D.如果期权已经到了到期时间，则时间溢价为零
在期权价格大于0的情况下，下列关于美式看跌期权的表述中，不正确的是()。A.随着时间的延长，期权价值增加B.执行价格越高，期权价值越高C.股票价格越高，期权价值越高D.股价的波动率增加，期权价值增加
关于到期日之前的期权价值，F列表述正确的是（）。
A.美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值
B.欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值
C.美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值
D.欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值
在期权价值大于0的前提下，下列关于期权价值的表述中，错误的是（）。
A.对于看涨期权而言，随着标的资产价格的上升，其价值也增加
B.看涨期权的执行价格越高，其价值越小
C.对于美式期权来说，较长的到期时间不一定能增加看涨期权的价值
D.看涨期权价值与预期红利大小成反向变动
A．股票价格增加，其他变量不变时，美式看涨期权的价格升高，美式看跌期权的价格降低
B．执行价格增加，其他变量不变时，美式看涨期权的价格降低，美式看跌期权的价格升高
C．到期期限增加，其他变量不变时，美式看涨期权的价格降低，美式看跌期权的价格升高
D．股价波动率增加，其他变量不变时，美式看涨期权的价格降低，美式看跌期权的价格升高
下列关于欧式期权和美式期权的表述，错误的是()。
A.欧式期权指期权的买方只有在期权到期日才能执行期权，美式期权允许期权买方在期权到期前的任何时间执行期权
B.对期权买方来说，很明显美式期权的条件比欧式期权更为有利
C.对期权卖出者来说，美式期权显然比欧式期权使他承担着更大的风险
D.世界范围内，在交易所进行交易的多数期权均为欧式期权，而在大部分场外交易中广泛采用的则是美式期权
下列关于欧式期权和美式期权的表述，错误的是（）。
A.欧式取钱指期权的买方只有在期权到期日才能执行期权，美式期权允许期权买方在期权到期前的任何时间执行期权
B.对期权买方来说，很明显美式期权的条件比欧式期权更为有利
C.对期权卖出者来说，美式期权显然比欧式期权使他承担着更大的风险
D.世界范围内，在交易所进行交易的多数期权均为欧式期权，而在大部分场外交易中广泛采用的则是美式期权
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