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[单选题]
某欧式障碍期权的条款如下：在到期日时，如果标的资产价格高于 2.325，则期权敲出失效；如果标的资产价格低于 2.325，则期权是一只执行价格为 2.2 的普通欧式看涨期权。现假设标的资产价格为 2.20，2.25，2.30，2.35 时的定价核分别为 0.1，0.1，0.2，0.2。请对上述欧式障碍期权进行定价。
A.0.005
B.0.015
C.0.025
D.0.055
提问人：网友sudian
发布时间：2022-01-07
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第2题
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第4题
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第5题
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D、状态价格密度与真实概率没有任何联系。
第6题
如果我们希望当股票S在时刻T的价格为s1时得到收益g1，在时刻T的价格为s2时得到收益为g2，在时刻T的价格为s3时得到收益为g3，其他情况收益为0，则此时该收益的成本为g1*b1+g2*b2+g3*b3（其中，b1、b2和b3分别为此时1/Δ个蝶式差价期权组合的价格）
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在上海证券交易所模拟交易平台至少完成两次模拟交易，每次交易1分,共2分。 模拟交易注意事项： （1）期权交易杠杆很高，务必注意仓位控制。 （2）期权空头须注意账户的保证金（连续两天保证金不足，0分）。 要求：提交本周模拟交易的成交截图, 每次交易1分,满分2分.
第10题
假设一个投资组合满足自融资条件，市场上仅有A和B两种资产，利率为0，第一期时他的持仓为10份A和1份B，持仓直到第一期结束，第二期时，A的价格为1元，B的价格为5元，他调整了自己的持仓，持有X份A和2份B，则X=
A、10
B、5
C、0
D、8
