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[主观题]
欧式看涨期权的定价公式为： [图] [图] ...
欧式看涨期权的定价公式为：
则在离散分红情形下，如果股票支付的红利的现值为D，则上述哪几个式子会发生怎样的变化？
A、
B、
C、
D、没有发生变化
提问人：网友ilovecyf1985
发布时间：2022-01-07
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欧式看涨期权的定价公式为：
则在离散分红情形下，如果股票支付的红利的现值为D，则上述哪几个式子会发生怎样的变化？
A、
B、
C、
D、没有发生变化
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欧式看涨期权的定价公式为：
则在连续分红情形下，如果股票支付的连续分红率为q，则上述哪几个式子会发生怎样的变化？
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第4题
欧式看涨期权的定价公式为： [图] [图] ...
欧式看涨期权的定价公式为：
则在连续分红情形下，如果股票支付的连续分红率为q，则上述哪几个式子会发生怎样的变化？
A、
B、
C、
D、没有发生变化
第5题
欧式看涨期权的定价公式为： [图] [图] ...
欧式看涨期权的定价公式为：
则在连续分红情形下，如果股票支付的连续分红率为q，则上述哪几个式子会发生怎样的变化？
A、
B、
C、
D、没有发生变化
第6题
以下哪一项是不分红股票的看跌-看涨平价公式？
A.欧式看跌期权价格+欧式看涨期权价格=股票价格+执行价格的现值
B.欧式看跌期权价格+执行价格的现值=欧式看涨期权价格+股票价格
C.欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格
D.欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格的现值
第8题
在期权到期前，如果股票支付股利，则理论上以该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。A.比该股票欧
在期权到期前，如果股票支付股利，则理论上以该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。
A.比该股票欧式看涨期权的价格高
B.比该股票欧式看涨期权的价格低
C.与该股票欧式看涨期权的价格相同
D.不低于该股票欧式看涨期权的价格
第9题
假设年无风险利率是10%，看涨期权的期限是6个月，其标的股票当前的价格是$40、风险用σ衡量，其值为0.25。根据Black-Scholes欧式期权定价公式，该欧式看涨期权的价格是多少？（）
A.$8.205
B.$7.205
C.$6.205
D.$5.205
第10题
如果股票支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）
A.比该股票欧式看涨期权的价格高
B.比该股票欧式看涨期权的价格低
C.与该股票欧式看涨期权的价格相同
D.不低于该股票欧式看涨期权的价格
