题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
对于由两只股票构成的资产组合，从分散风险角度而言，投资者最希望它们之间的相关系数（)。
A.等于0
B.等于-1
C.等于+1
D.无所谓
提问人：网友peterpotter
发布时间：2022-01-06
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对于由两只股票构成的资产组合，从分散风险角度而言，投资者最希望它们之间的相关系数等于()。
A．0
B．-1
C．+1
D．无所谓
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第2题
关于证券组合的风险，以下说法中正确的有（)。
A.利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的
B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票具有相同的风险
C.若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险
D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单只股票更小的风险
E.当股票报酬完全负相关时，所有的风险都能被分散
第3题
关于证券组合的风险，以下说法中正确的有（）
A.利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的
B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票具有相同的风险
C.若投资组合由完全正相关的股票组成.则无法分散风险
D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单只股票更小的风险
E.当股票报酬完全负相关时.所有的风险都能被分散掉
第4题
关于证券组合的风险，以下说法中正确的是（)。
A.利用某些有风险的单项资产组成-个无风险的投资组合是可能的
B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单个股票具有相同风险
C.若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险
D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单个股票更小的风险
E.当股票收益完全负相关时，所有的风险都能被分散掉
第5题
关于证券组合的风险，以下说法中正确的是()。
A.利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的
B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单个股票具有相同风险
C.若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险
D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单个股票更小的风险
E.当股票收益完全负相关时，所有的风险都能被分散掉
第6题
某投资组合由股票A和股票B构成，下列关于这两只股票收益率与投资组合风险关系的说法，正确的是（)。
A. 如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越大
B. 投资组合的风险与其相关系数无关
C. 如果组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越少
D. 在其他条件不变时，如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越小，表明组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越多，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大
第7题
某投资组合由股票A和股票B构成，下列关于这两只股票收益率与投资组合风险关系的说法，正确的是（）
A．如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越大
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B．投资组合的风险与其相关系数无关
C．如果组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越少
D．在其他条件不变时，如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越小，表明组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越多，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大
第8题
对于由两种股票构成的资产组合，为了能够最大限度地降低组合风险，两种股票之间的相关系数应为（
对于由两种股票构成的资产组合，为了能够最大限度地降低组合风险，两种股票之间的相关系数应为()。
A．1
B．-1
C．0
D．2
第9题
对于由两只股票构成的投资组合，投资者最希望它们之间的相关系数等于（）。A．0B．-1C．+1D．无所谓
对于由两只股票构成的投资组合，投资者最希望它们之间的相关系数等于（）。
A．0
B．-1
C．+1
D．无所谓
第10题
假定资本资产定价模型成立，无风险收益率为6%，市场平均风险收益率为4%。证券市场上有A、B两只股
票以及由A、B两支股票构成的甲、乙两种投资组合，相关资料如下:
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（1）A股票的β系数为0.5，B股票的必要收益率为11%。
（2）甲投资组合中，A、B两只股票的投资比例分别为60%和40%；乙投资组合的β系数为1.1。
要求:（备注：空中仅填写对应数字答案，请1、4、5小问以百分数填写）
（1）计算A股票的必要收益率：（）
（2）计算B股票的β系数：（）
（3）计算甲投资组合的β系数：（）
（4）计算甲投资组合的风险收益率和必要收益率。风险收益率：（），必要收益率： （）。
（5）计算乙投资组合中，A股票的投资比例：（）。
