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[主观题]
假设在一笔互换合约中,某一金融机构每半年支付6个月期的LIBOR,同时收取8%的年利率（半年计一次复利),名义本金为1亿美元.互换还有1.25年的期限.3个月,9个月和15个月的LIBOR（连续复利率)分别为10%,10.5%和11%.上一次利息支付日的6个月LIBOR为10.2%（半年计一次复利).试分别运用债券组合和FRA组合计算此笔利率互换对该金融金钩的价值.
提问人：网友Dym112233
发布时间：2023-01-21
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第1题
假设在一笔互换合约中，某一金融机构每半年支付6个月期的libor，同时收取8%的年利率（半年计一次复利），名义本金为1亿美元。互换还有1.25年，3个月、9个月和15个月的libor（连续复利）分别为10%、10.5%和11%。上一次利息支付日的6个月libor为10.2%（半年计一次复利）。试分别运用债券组合和FRA组合计算此笔利率互换对该进入机构的价值。
第2题
利率互换题干 假设在一笔利率互换合约中，某一金融机构每半年收取6%的固定利率（一年付息2次），同时
支付6个月的LIBOR，名义本金为1000万美元，互换还剩1.25年到期。当前，3个月、9个月和15个月的LIBOR分别为5%、5.8%和6.2%（均为连续复利）。上一次利息支付日的6个月LIBOR为4%（半年计息一次）。现用债券组合法定价，则 （1）固定利率债券，在3个月、9个月、15个月后的3次现金流分别为（）（）（）万美元。 （注：各答案间，用分号隔开。以下有相同情况，均如此要求）
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第3题
假设在美国和日本LIBOR利率的期限结构是平的，在日本是4%而在美国是9%(都是连续复利)，某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元，利率为5%，同时付出美元，利率为9%。两种货币的本金分别为1000万美元和120000万日元。这笔互换还有3年的期限，即期汇率为1美元=120日元.利率互换的价值为_________美元。
假设在美国和日本LIBOR利率的期限结构是平的，在日本是4%而在美国是9%（都是连续复利)，某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元，利率为5%，同时付出美元，利率为9%。两种货币的本金分别为1000万美元和120000万日元。这笔互换还有3年的期限，即期汇率为1美元=120日元.利率互换的价值为_________美元。
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第4题
假设在一笔互换合约中，某金融机构支付6个月期的LIBOR+2%，同时收取10％的年利率（半年计一次复利），名义本金为1亿美元。互换还有1.25年的期限。3个月、9个月和15 个月的LIBOR（连续复利率）分别为10％、10.5％和11％。上一次利息支付日的6个月LIBOR为10.2％（半年计一次复利）。互换的价值等于为固息债（10%）和浮息债（LIBOR+2%）的价格相减，下面说法错误的是（）
A.在付息日，该浮息债的价值等于面值
B.该浮息债的价值为9724.2万美元
C.该固息债的价值为9613.2万美元
D.该互换的价值为-111万美元
第5题
假设在一笔互换合约中，某金融机构支付6个月期的LIBOR+2%，同时收取10％的年利率（半年计一次复利），名义本金为1亿美元。互换还有1.25年的期限。3个月、9个月和15 个月的LIBOR（连续复利率）分别为10％、10.5％和11％。上一次利息支付日的6个月LIBOR为10.2％（半年计一次复利）。下面说法错误的是（）
A.该互换可以由积木法拆解成本金相同的一个的固定利息债多头和一个浮动利息债券空头的组合
B.从套利定价的角度，当互换的价格等于固定利息债减去浮动利息债的差时，市场没有套利机会，从而达到了无套利均衡
C.3个月后的6个月期LIBOR的预期值为10.75%
D.9个月后的6个月期LIBOR预期值为11.5%
第6题
某金融机构与公司x进行了一笔利率互换交易。在互换交易中，金融机构收入每年10％并同时支付6个月期
的LIBOR，互换的本金为10 000 000美元，互换期限为5年。支付的频率为6个月。假设公司X在第6个支付日违约(3年后)，此时对于所有的到期期限，利率为每年8％(每半年复利一次)。金融机构会有什么损失？假定在第2年年中时的6个月期LIBOR为每年9％。
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第7题
假设在6月份市场利率为8.75%，某一美国公司预计在8月份将收到一笔金额为100万美元的款项，并打算投
资于3个月期的定期存款。该公司担心到8月份收到款项时市场利率会下降，则在6月10日以91.60点的价格买入1份CME的9月份到期的3个月期幽债期货合约，到了8月份，市场利率下降至6.15%，该公司在8月15日以94.20点的价格将该合约平仓，求该公司套期保值效果如何？
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第8题
甲公司于2010年1月1日与银行签订了一笔$100000元两年期的固定利率借款协议，利率5%。由于公司预
测利率下跌的可能性比较大，所以该公司又在同日签订了一笔两年期的利率互换合约，将5%固定利率互换为与6个月期伦敦银行同业存款利率(LIBOR)相关的浮动利率。假设每半年计提借款利息和交易费，2010年1-6月的LIBOR为5.5%，7-12月的LIBOR为4.8%;每年年终支付借款利息和掉期交易费。假定甲公司采纳国际会计准则进行会计核算。请编制甲公司向银行借款的会计分录。
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第10题
蒂先公司于2007年1月1日向银行借了一笔浮动利率贷款，贷款总额为10000000元，期限2年，利率为LIBOR+20基点，浮
动利率每半年调整一次，利息也是每半年支付一次。蒂先公司几乎不可能提前还款，因为提前还款将导致很大的损失。蒂先公司没有浮动利率金融资产，为了控制利率风险，它在同日与某金融机构签订了一项收取浮动利息、支付固定利息的互换合同。互换合同的名义金额是10000000元，合同期限为两年。每隔半年，蒂先公司将收到按UBOR+20基点计算的浮动金额利息，并支付按6%计算的固定金额利息。其中的LIBOR每半年被重新设定一次。LIBOR在互换合同期间的变动信息如下：
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日期LIBOR
2007年1月1日 5.80%
2007年6月30日 5.90%
2007年12月31日 6.10%
2008年6月30日 6.00%
蒂先公司将互换合同指定为浮动利率债券的套期工具。假设这个套期符合采用便捷方法的所有条件，因此不存在无效部分。
要求：
第11题
蒂先公司于2007年1月1日向银行借了一笔浮动利率贷款，贷款总额为10000000元，期限2年，利率为LIBOR+20基点，浮
动利率每半年调整一次，利息也是每半年支付一次。蒂先公司几乎不可能提前还款，因为提前还款将导致很大的损失。蒂先公司没有浮动利率金融资产，为了控制利率风险，它在同日与某金融机构签订了一项收取浮动利息、支付固定利息的互换合同。互换合同的名义金额是10000000元，合同期限为2年。每隔半年，蒂先公司将收到按LIBOR+20基点计算的浮动金额利息，并支付按6%计算的固定金额利息。其中的LIBOR每半年被重新设定一次。LIBOR在互换合同期间的变动信息如下：
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日期 | LIBOR |
2007年1月1日 2007年6月30日 2007年12月31日 2008年6月30日 | 5.80% 5.90% 6.10% 6.00% |
蒂先公司将互换合同指定为浮动利率债券的套期工具。假设这个套期符合采用便捷方法的所有条件，因此不存在无效部分。
要求：
(1)指出蒂先公司的套期活动属于哪种类型。
(2)计算互换合同在各利息支付日的公允价值。
(3)编制蒂先公司在套期期间应作的所有会计分录。
