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时间序列研究对象为静态数据。（)
时间序列研究对象为静态数据。()
提问人：网友18***192
发布时间：2022-01-06
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第2题
实证研究中测量股票的特质性风险的大小是采用的什么方法？（)
A.股票收益的时间序列的标准差
B.以股票风险溢价的时间序列为被解释变量，对股票的特征的时间序列数据做回归，所得到的回归系数
C.以股票风险溢价的时间序列为被解释变量，对股票指数风险溢价的时间序列数据做回归，所得到的回归系数
D.以股票风险溢价的时间序列为被解释变量，对股票指数风险溢价的时间序列数据做回归，所得到的残差的样本标准差
第4题
在预测研究中越近期的数据，所含有关预测对象未来状况的信息量也越大，时间序列中各数据的重要
程度由近及远呈指数规律递减。这体现了()预测方法的基本思想。
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A德尔菲法
B指数平滑
C移动平均
D回归分析
第5题
利用MINWAGE.RAW中的数据，和第10章的计算机练习C12一样，使用232部门(男性用品部门)中的时间序
利用MINWAGE.RAW中的数据，和第10章的计算机练习C12一样，使用232部门（男性用品部门)中的时间序
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列。
(i)用OLS估计模型
并检验误差中的AR(1)序列相关。假定回归元是严格外生的。误差中有正或负的序列相关吗？
(ii)用迭代的普莱斯一温斯顿检验方法估计(i)中的模型。gmwage的系数与用OLS方法相比有什么区别？
(iii)在第(ii)部分的方程中增加gmwage的1~12阶滞后项并用迭代的普莱斯-温斯顿方法估计该模型，检验这12个滞后项是否为联合显著的。
(iv)我们回到在第(i)部分估计出的静态模型，用6阶滞后项计算尼威-韦斯特标准误。用尼威一韦斯特方法计算的标准误和普通的OLS标准误相比有什么区别？
(v)在静态模型中增加gwage的1~12阶滞后项，并用6阶滞后项的尼威-韦斯特检验方法检查12阶滞后项的联合显著性。你的结论和第(ii)部分相比有区别吗？
)，其中n为待排序序列的数据元素个数。
)，其中n为待排序序列的数据元素个数。
