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[单选题]

下列关于期权估价原理的叙述,正确的有()。

A.在复制原理下,需要运用财务杠杆投资股票来复制期权

B.在复制原理下,每一步计算都要复制投资组合

C.风险中性原理是复制原理的替代办法

D.采用风险中性原理与复制原理计算出的期权价值是不相同的

提问人:网友zhangwei2017 发布时间:2022-01-06
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[12.***.***.131] 1天前
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[191.***.***.60] 1天前
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更多“下列关于期权估价原理的叙述,正确的有()。A.在复制原理下,…”相关的问题
第1题
海关估价时关于类似货物的含义,下列哪一项的叙述是正确的。()

A.与被估价货物有相同的使用价值

B.与被估价货物有类似的结构

C.与被估价货物在商业上不能互换

D.与被估价货物有类似的原理

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第2题
下列关于期权原则的表述中错误的是()。A.财务合约是指按照预先约定的价格买卖一项资产的权利B.有

下列关于期权原则的表述中错误的是()。

A.财务合约是指按照预先约定的价格买卖一项资产的权利

B.有时一项资产附带的期权比该资产本身更有价值

C.期权原则要求在估价时要考虑期权的价值

D.在财务上,期权原则是指金融期权交易

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第3题
关于预约保险单,下列叙述正确的是()

A.又称流动保险单

B.又称开口保险单

C.可以是永久性的

D.可以是定期的

E.一般订有估价条款

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第4题
下列关于风险中性原理的说法正确的有()。

A.风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险

B. 股票价格的上升百分比就是股票投资的报酬率

C. 风险中性原理下,所有证券的期望报酬率都是无风险报酬率

D. 将期权到期日价值的期望值用无风险利率折现可以获得期权价值

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第5题
关于布莱克-斯科尔斯模型,下列表述正确的是()。

A.可以用于对不派发股利欧式期权的估价

B.可以用于对派发股利的欧式看涨期权的估价

C.可以用于对不派发股利的美式看涨期权的估价

D.不能用于对派发股利的美式看跌期权的估价,但是具有参考价值

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第6题
下列关于市场比较法的叙述正确的有()①估价标的物房价=同地区同类型房屋房价×房龄调整系数×地段调

下列关于市场比较法的叙述正确的有()

①估价标的物房价=同地区同类型房屋房价×房龄调整系数×地段调整系数

②若以卖方开价而非成交价做比较基准,需依议价系数调整

③不同楼层、街头街尾地段差异大,依地段用调整系数调整

④一般估价公司作住宅估价时多用市场比较法,选择3~4个案例与估价标的物作比较,再依上述系数调整说明,最后定出调整后的合理价格

A.①②③④

B.①③④

C.①②③

D.②③④

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第7题
下列关于期权价值的叙述,正确的有()。

A.对于看涨期权而言,随着标的资产价格的上升,其价值也增加

B.看涨期权的执行价格越高,其价值越小

C.对于美式期权来说,较长的到期时间,能增加看涨期权的价值

D.看跌期权价值与预期红利大小成反向变动

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第8题
以下关于期权估价模型的表述中,正确的有:()

A.各种未来机会实质上可以看作是企业持有的实物期权,期权估价法则是评估实物期权价值的重要方法

B.公司发行的许多证券都包含着期权,比如认股权证、可转换债券等,因此期权估价模型可以用于确定这些金融资产的价值

C.期权定价模型与预期收益贴现估价模型没有如何联系,也不可能同时结合使用

D.针对中小企业上市发行时的无形资产,比较适宜采用期权定价模型进行评估,以反映技术和竞争上的不确定性,从而使估价更符合现实、更趋合理

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第9题
下列关于美式看涨期权的表述中,正确的是()。A.美式看涨期权只能在到期日执行B.无风险利率越高,

下列关于美式看涨期权的表述中,正确的是()。

A.美式看涨期权只能在到期日执行

B.无风险利率越高,美式看涨期权价值越低

C.美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值

D.对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克一斯科尔斯模型进行估价

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第10题
下列关于使用A型灵敏度试片的叙述中,正确的是()

A.可以估价磁场大小是否满足灵敏度要求;

B. 要把有槽的一侧作为外侧;

C. 试片上的标数15/100是表示槽的深度为100μm,宽度为15μm;

D. 施加磁粉的方法必须是连续法;

E. A和D

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