与简单的资本资产定价模型相比,套利定价理论更具有潜在的优势,其特征为( )。
A.把产量变化、通货膨胀以及利率期限结构作为解释风险收益关系的重要因素
B.按历史时间来测度无风险收益率
C.对给定的资产按时间变化来衡量套利定价理论因素的敏感性变化
D.利用多个因素而不是单因素市场指数来解释风险收益关系
A.把产量变化、通货膨胀以及利率期限结构作为解释风险收益关系的重要因素
B.按历史时间来测度无风险收益率
C.对给定的资产按时间变化来衡量套利定价理论因素的敏感性变化
D.利用多个因素而不是单因素市场指数来解释风险收益关系
A.对生产、通胀与利率期限结构的预期变化的确定,可作为解释风险与收益间相互关系的关键因素
B.对无风险收益率按历史时间进行更好地测度
C.对给定的资产,按时间变化衡量套利定价理论因素敏感性系数的波动性
D.使用多个因素而非单一市场指数来解释风险与收益的相关性
A.两者在本质上都是一样,都是一个证券价格的均衡模型
B.资本资产定价模型是风险收益均衡关系主导的市场均衡,而套利定价理论的出发点是市场上存在非均衡机会
C.资本资产定价模型的前提条件较为简单,更符合金融市场运行的实际
D.资本资产定价模型只考虑了来自市场的风险,而套利定价利率还考虑了市场之外的风险
E.资本资产定价模型是通过充分分散化的投资组合的分析而得到的,对单项资产的定价结论并不一定成立
A.资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单,将影响风险的因子归为市场
B.套利定价模型假设少,模型复杂,需评估多个因子及其参数
C.套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子
D.套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型
资本资产定价模型与套利定价模型的区别包括以下哪几项?()
A.资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单,将影响风险的因子归为市场
B.套利定价模型在历史数据处理与分析中表现的优于资本资产定价模型
C.套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子
D.套利定价模型假设少,模型复杂,需评估多个因子及其参数
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