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识别ARMA模型，只需要看序列的ACF图即可

提问人：网友willow_na 发布时间：2022-01-07

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第1题

ARMA是常见的时间序列算法模型。()

此题为判断题(对，错)。

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第2题

ARMA模型的因果性，指的是ARMA模型能够表示成AR(∞)

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第3题

对于ARMA模型的信息准则函数定阶法，常用的信息准则函数有哪些？

A、FPE准则函数

B、AIC准则函数

C、BIC准则函数

D、以上都不对

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第4题

如果线性时间序列是非平稳的，不可以直接利用ARMA（p,q）模型。

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第5题

ARMA（p,q）模型识别主要使用的工具是：

A、自相关函数

B、偏自相关函数

C、ADF检验

D、DF检验

E、D.W.检验

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第6题

假设[图]是一个白噪声序列，那么由ARMA系列模型的定义...

假设是一个白噪声序列，那么由ARMA系列模型的定义和ACF的定义，下列哪几个模型的ACF是拖尾的？ ①②③④⑤⑥

A、②④⑤⑥

B、①②④⑥

C、③④⑤⑥

D、①②④⑤

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第7题

在一个ARMA过程中，

A、ARMA过程的平稳性取决于其AR部分

B、ARMA过程中的MA过程通常不平稳

C、即使ARMA过程是平稳的，其中AR部分仍有可能不平稳

D、即使ARMA过程是不平稳的，其中AR部分仍有可能是平稳的

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第8题

AR(p)和MA(q)都是ARMA模型的特殊情况

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