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[判断题]
各单个资产预期报酬之间的负相关程度越大，则其投资组合所产生的风险分散效应越大。（）
提问人：网友肖咪
发布时间：2022-08-02
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第2题
下面关于投资组合的论述正确的是()。
A.投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数
B.投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均
C.两种证券完全相关时可以消除风险
D.两种证券正相关的程度越小，则其组合产生的风险分散效应越大
第3题
下列关于相关系数的说法中，正确的是()。
A.若两种资产的预期收益率之间负相关，则相关系数的绝对值越小，所形成的投资组合风险分散效应越强
B.若两种资产的预期收益率之间正相关，则相关系数的绝对值越大，所形成的投资组合风险分散效应越弱
C.在金融市场中不存在相关系数为0的两项资产
D.一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，任意两种证券之间的相关系数多为小于1的正值
第5题
下列关于投资组合的表述，正确的是()。
A.投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数
B.投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均
C.两种证券完全正相关时可以消除风险
D.两种证券正相关的程度越小，则其组合产生的风险分散效应就越大
E.当两种证券的相关系数为零时，则它们的组合可以完全消除风险
第6题
下面有关投资组合的论述正确的是（）
A．投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数
B．投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均（只是组合的系统风险，不包括可分散风险的）
C．两种证券完全相关时可以消除风险
D．两种证券正相关的程度越小，则其组合产生的风险分散效应就越大
第7题
下列关于风险分散的论述正确的是（)。A．当两种证券为负相关时，相关系数越大，分散风险的效应就
下列关于风险分散的论述正确的是()。
A．当两种证券为负相关时，相关系数越大，分散风险的效应就越小
B．当两种证券为正相关时，相关系数越大，分散风险的效应就越大
C．证券组合的风险低于各种证券风险的平均值
D．证券组合的风险高于单个证券的最高风险
第8题
关于现代投资组合理论中的资产收益相关性，以下表述正确的是（）
A.资产收益之间的相关性不影响投资组合的风险，也不影响投资组合的预期收益率
B.两项资产收益的协方差越大时，说明两项资产收益率之间的关系密切
C.两项资产收益之间的相关性越大，其投资组合可分散的投资风险的效果越大
D.当两项资产收益的相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险
第10题
下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是( )。
A.资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大
B.资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大
C.资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大
D.资产间收益若一些为负相关，而另一些为正相关则资产组合的总风险越大
第11题
对于两种资产构成的投资组合，相关系数的论述，下列说法正确的有（）。
A.相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险
B.相关系数在0～+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大
C.相关系数在0～-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小
D.相关系数为0时，不能分散任何风险
