题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
对于资产定价实证研究中两阶段回归的第一步回归，以下说法正确的是（)
A.是时间序列回归，所以每个股票都要做一次
B.是横截面回归，所以在每个时间点都要做一次
C.是面板数据回归，所以只需要做一次
D.其他方法是其实是等价的，都是正确的
提问人：网友xia2020
发布时间：2022-01-07
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第2题
对于资产定价实证研究中两阶段回归的第二步回归，以下论述错误的是（)
A、是一个横截面回归
B、被解释变量是股票的风险溢价的时间序列均值
C、解释变量有两个，一个是股票在系统性风险上的载荷，另二个是股票在特质性风险上的载荷
D、可以得到三个回归系数，分别对应回归截距项和两个解释变量，对这三个回归系数都可以进行统计检验，以检验资产定价理论
第3题
资产定价实证研究中两阶段回归的第一步回归具体是怎么做的？（)
A、拿个股的收益率的时间序列数据为被解释变量，对市场组合的收益率的时间序列数据进行回归
B、拿个股的风险溢价的时间序列数据为被解释变量，对市场组合的风险溢价的时间序列数据进行回归
C、拿某个时点的所有股票的收益率的横截面数据为被解释变量，对所有股票在当时的市值大小和账面市值比大小进行回归
D、拿某个时点的所有股票的风险溢价的横截面数据为被解释变量，对所有股票在上一期的市值大小和账面市值比大小进行回归
第5题
资产定价实证研究中两阶段回归的第二步回归，要检验的不包括以下哪项（)
A、资本市场线(CapitalMarketLine,CML)
B、证券特征线(SecurityCharacteristicLine,SCL)
C、股票的风险溢价正比于其所承担的系统性风险的载荷
D、股票收益的横截面分布与股票的特质性风险无关
第8题
资产定价实证的两阶段回归检验方法最早由谁提出？（)
A、MillerandModigliani(1961)
B、Lintner(1965)
C、MillerandScholes(1972)
D、BlackandScholes(1973)
第9题
实证研究中测量股票的特质性风险的大小是采用的什么方法？（)
A、股票收益的时间序列的标准差
B、以股票风险溢价的时间序列为被解释变量，对股票的特征的时间序列数据做回归，所得到的回归系数
C、以股票风险溢价的时间序列为被解释变量，对股票指数风险溢价的时间序列数据做回归，所得到的回归系数
D、以股票风险溢价的时间序列为被解释变量，对股票指数风险溢价的时间序列数据做回归，所得到的残差的样本标准差
第10题
以下有关回归测试的说法中。正确的是A．回归测试是一个测试阶段B．回归测试的目标是确认被测软件经
以下有关回归测试的说法中。正确的是
A.回归测试是一个测试阶段
B.回归测试的目标是确认被测软件经修改和扩充后正确与否
C.回归测试不能用于单元和集成测试阶段
D.回归测试是指在软件新版本中验证已修复的软件问题
