题目内容
（请给出正确答案）
假设市场无风险利率为2％，市场组合的风险报酬率为7％，根据资本资产定价模型： (1)市场组合的期望收益率是多少？ (2)如果某证券的β值为1．8，该证券的期望收益率应为多少？ (3)如果某项投资的β值为0．9，期望收益率为8％。这一投资项目是否有正的净现值？ (4)如果市场对某证券要求的期望收益率为11．1％。这一证券的β值是多少？ 请回答上述问题并作简要的解释。
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A.投资者以期望收益率和方差（或标准差）为基础选择投资组合
B.投资者可以相同的无风险利率进行无限制的借贷
C.市场是无效的
D.投资者对于证券的收益和风险具有不同的预期
A.具有相同期望收益率水平的组合中，有效组合的风险水平最低
B.在相同风险水平的组合中，有效组合的期望收益率水平最高
C.有效组合的非系统性风险为零
D.除无风险证券外，有效组合与市场组合之间呈完全正相关关系
A.否，因为该股票的预期收益率低于所要求的收益率
B.是，因为其收益率远高于无风险利率
C.否，因为该股票的风险大于市场投资组合的风险
D.是，因为考量风险之后，该投资显然划算
要求：
(1)计算A、B两个方案预期收益率的期望值；
(2)计算A、B两个方案预期收益率的标准离差和标准离差率；
(3)假设无风险收益率为10%，与甲新产品风险基本相同的乙产品的投资收益率为22%，标准离差率为70%。计算A、B方案的风险收益率与预期收益率。
(4)假定资本资产定价模型成立，证券市场平均收益率为25%，国债利率为8%，市场组合的标准差为5%。分别计算A、B项目的B系数以及它们与市场组合的相关系数。
(5)如果A、B方案组成一个投资组合，投资比重为7：3，计算该投资组合的B系数和该组合的必要收益率(假设证券市场平均收益率为25%，国债利率为8%)。
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