题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
两证券组合中rF=-1,说明()。A.A、B完全正相关B.A、B完全负相关C.A、B完全不相关D.A、B不完全正相关
两证券组合中rF=-1,说明()。
A.A、B完全正相关
B.A、B完全负相关
C.A、B完全不相关
D.A、B不完全正相关
提问人:网友wwweagle
发布时间:2022-01-06
两证券组合中rF=-1,说明()。
A.A、B完全正相关
B.A、B完全负相关
C.A、B完全不相关
D.A、B不完全正相关
A. 两种证券之间的相关系数为0,投资组合不具有风险分散化效应
B. 两种证券报酬率的相关系数越小,投资组合的风险越低
C. 两种证券之间的相关系数为1,机会集曲线是一条直线
D. 两种证券之间的相关系数接近-1,机会集曲线的弯曲部分为无效组合
A.OBV
B.ADL
C.PSY
D.ADR
E.OBOS
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