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[主观题]

某法人机构持有价值1000万美元的股票投资组合，其β系数为1．2，假设S&P500期货指数为870．4，为防

范所持股票价格下跌的风险，此法人应该（）。

A.买进46个S＆P500期货

B.卖出46个S&P500期货

C.买进55个S＆P500期货

D.卖出55个S&P500期货

提问人：网友v4c3x2z1114 发布时间：2022-01-06

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第1题

某法人机构持有价值一千万美元的股票投资组合，其贝塔为1.2，假设S&P500期货指数为870.40，为防范所持股票价格下跌的风险，此法人应（）。

A. 买进46个S&P500期货

B. 卖出46个S&P500期货

C. 卖出46个S&P500期货

D. 卖出55个S&P500期货

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第2题

某证券投资机构持有价值1000万美元的证券投资组合，其资金平均分配于4种股票，4种股票的β系数分别为1．10，1．45，1．35，1．30。该机构利用S&；P500股指期货保值，若入市时期货指数为1300点，应该（）手S&；P500股指期货合约（合约量数为250美元）

A.买入20

B.卖出20

C.卖出40

D.买入40

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第3题

某证券投资基金利用S81PS00指数期货交易采规避股市投资的风险。9月21日其手中的股票组合现值为2．65亿美元。由于预计后市看跌，该基金卖出了395张12月S81PSOO指数期货合约。9月21日时S&PS00指数为2400点，12月到期的S&P500指数期货合约为2420点。12月10日，现指下跌220点期指下跌240点，该基金的股票组合下跌了8%，该基金此时的损益状况为（）。(该基金股票组合与S&P500指数的β系数为0．9)

A. 盈亏相抵，不赔不赚

B. 盈利0．025亿美元

C. 亏损0．05亿美元

D. 盈利0.05亿美元

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第4题

假设某投资者持有A、B、C三只股票，三只股票的p系数分别为1．2、0．9和1．05，其资金是平均分配在这三只股票上，则该股票组合的β系数为（）。

A. 1．05

B. 1．15

C. 1．95

D. 2

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第5题

上海期货交易所的交割结算价，是该合约自交割月份第－个交易日起至最后交易日所有结算价的加权平均价。（）

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第6题

某小麦期货合约的价格为3．30美分/蒲式耳，看涨期权的执行价格为3．40美分/蒲式耳，则该看涨期权的内涵价值（）。

A.等于零

B.为负值

C.为正值

D.可能为正值，也可能为负值

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第7题

国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到25%，认为下跌的可能性大，为了保持这－业绩到9月，决定利用沪深300股指期货实行保值。其股票组合的现值为2．25亿元，并且与沪深300指数的β系数为0．8。假定6月3日的现货指数为5600点，而9月到期的期货合约为5700点。该基金为了2．25亿元的股票组合得到有效保护，需要（）。

A.卖出期货合约134张

B.买入期货合约134张

C.卖出期货合约129张

D.买入期货合约129张

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第8题

某套利者以63200元/吨的价格买入1手(5吨/手)10月份铜期货合约，同时以63000元/吨的价格卖出12月1手铜期货合约。过了－段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的结果为（）。

A.价差扩大了100元/吨，赢利500元

B.价差扩大了200元/吨，赢利1000元

C.价差缩小了100元/吨，亏损500元

D.价差缩小了200元/吨，亏损1000元

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