题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

B-S-M期权定价模型推导过程中的无风险资产组合需要：

A.瞬时调整

B.不需要调整

C.间隔性调整

D.到期日调整

提问人：网友zsu_zhq 发布时间：2022-01-06

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ABCD

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更多“B-S-M期权定价模型推导过程中的无风险资产组合需要：”相关的问题

第1题

关于 B-S-M 模型，下列说法正确的有（）。

A、期权价格仅取决于标的资产价格 S、行权价 X、剩余期限 T-t 和无风险利率 r

B、标的资产价格 S、行权价 X 和剩余期限 T-t 无需进行估计

C、无风险利率 r 需要进行估计

D、标的资产价格的波动率需要进行估计

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第2题

期权定价理论中，布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有()。

A. 无风险利率r为常数

B. 存在无风险套利机会

C. 市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化

D. 标的资产价格波动率为常数

E. 标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利

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第3题

B-S-M模型是一个：

A、连续时间模型

B、离散时间模型

C、连续变量模型

D、离散变量模型

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第4题

B-S-M模型的假设有：

A、允许卖空

B、无风险利率借贷

C、资产可以细分

D、没有交易成本

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第5题

运用动态复制方法推导方程时，无套利由什么构成：

A、股票

B、风险债券

C、无风险债券

D、期权

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第6题

风险中性测度下的股票价格过程的波动率是——

A、Sigma

B、Delta

C、Gamma

D、Vega

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第7题

连续时间模型的风险中性定价得到的解析解公式中，N(d2)的经济含义是对于一个看涨期权来说，其表示风险中性测度下，标的资产价格大于执行价格的风险中性概率。

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第8题

鞅是一个没有漂移也就是没有趋势的随机过程。

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第9题

连续时间模型的风险中性定价推导过程中用到的一个重要的定理是独立性定理。

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第10题

风险中性定价中改变了随机过程的波动率，但是没有改变它的期望。

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