题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

利用国债期货进行套期保值的主要目的是对冲利率风险。（） A.对B.错

利用国债期货进行套期保值的主要目的是对冲利率风险。（）

A.对

B.错

提问人：网友mcj0127 发布时间：2022-01-06

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第1题

关于国债期货的套期保值效果，下列说法正确的是（）。

A.金融债利率风险上的期限结构和国债期货相似，所以利率风险能得到较好对冲

B.对含有赎回权的债券的套期保值效果不是很好，因为国债期货无法对冲该债券中的提前赎回权

C.利用国债期货通过β来整体套期保值信用债券的效果相对比较好

D.利用国债期货不能有效对冲央票的利率风险

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第2题

假设A银行持有国债面临利率上升的冲击，它在现货市场上将会产生损失，它可以（）国债期货进行套期保值。

A.买入

B. 卖出

C. 对冲

D. 套期保值

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第3题

假设A银行持有国债面临利率上升的冲击，它在现货市场上将会产生损失，它可以（）国债期货进行套期保值

A.买入

B.卖出

C.对冲

D.套期保值

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第4题

套期保值（Hedging)也称“对冲交易”，利用期货和现货市场反向操作的方式，达到为现货市场的交易保值的目的。

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第5题

某投资机构持有价值为850万美元的债券组合，其修正久期为7年。为了规避因利率上升导致债券价格下跌的风险，该投资机构打算使用国债期货进行套期保值操作。根据测算，所选国债期货标的国债的修正久期为5年，1手合约对应面值10万美元的国债，当前市场价值为96万美元。为实现对冲利率风险的目的，该投资机构应该（）。

A.出售大约124手国债期货合约

B.出售大约119手国债期货合约

C.购买大约124手国债期货合约

D.购买大193手国债期货合约

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第6题

常规的期货套期保值，大多利用场内金融工具进行风险对冲，但是较为复杂的期权做市大多利用场外金融工具进行风险对冲。（）此题为判断题(对，错)。

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第7题

关于利用期权进行套期保值，下列说法中正确的是（）。A.期权套期保值者需要交纳保证金B.持有现货者

关于利用期权进行套期保值，下列说法中正确的是（）。

A.期权套期保值者需要交纳保证金

B.持有现货者可采取买进看涨期权策略对冲价格风险

C.计划购入原材料者可采取买进看跌期权策略对冲价格风险

D.通常情况下，期权套期保值比期货套期保值投入的初始资金更少

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第8题

4月份，某机构投资者预计在6月份将购买面值总和为800万元的某5年期A国债，假设该债券是最便宜可交

割债券，相对于5年期国债期货合约，该国债的转换因子为1．25，当时该国债价格为每百元面值118．50元。为锁住成本，防止到6月份国债价格上涨，该投资者在国债期货市场上进行买入套期保值。假设套期保值比率等于转换因子，要对冲800万元面值的现券则须（）。

A.买进10手国债期货

B.卖出10手国债期货

C.买进125手国债期货

D.卖出125手国债期货

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第9题

11日菜籽油现货价格为8800元/吨。甲榨油厂决定利用菜籽油期货对其生产的菜籽油进行套期保值。当日该厂在9月份菜籽油期货合约上建仓,成交价格为8950元/吨。至8月份,现货价格至7950元/吨,该厂按此现货价格出售菜籽油,同时将期货合约对冲平仓,通过套期保值该厂菜籽油实际售价是8850元/吨,则该厂期货合约对冲平仓价格是（）元/吨

A.8050

B.9700

C.7900

D.9850

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第10题

某豆油经销商利用大连商品交易所期货进行卖出套期保值，卖出时基差为-30元/吨，平仓时基差为-10元/吨，则该套期保值的效果是()(不计手续费等费用)。

A.套期保值者不能完全对冲风险，有净亏损

B.套期保值者可以将风险完全对冲，且有净盈利

C.套期保值者可以实现期货市场和现货市场和盈亏完全相接

D.由于不知道期货价格是上涨不是下跌，故无法判断

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