题目内容
（请给出正确答案）
A.标准差越大，表明各个观测值分布的越分散
B.标准差越大，表明各个观测值的集中程度越小
C.方差是标准差的平方根
D.方差和标准差均有量纲
E.标准差与变量值的计量单位相同
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A.标准差和方差可以用来衡量投资的风险
B.方差越大，数据的波动也越大
C.标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离
D.变异系数就是标准差与预期收益率的比值
E.变异系数越大，投资项目越优
A.标准差和方差可以用来衡量投资的风险
B.方差越大,数据的波动也越大
C.标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离
D.变异系数就是标准差与预期收益率的比值
E.变异系数越大,投资项目越优
A.标准差和方差可以用来度量投资风险
B.方差越大．数据的波动也越大
C.标准差描述的是获得单位的预期收益须承担的风险
D.变异系数就是标准差与预期收益率的比值
E.变异系数越大．投资项目越优
A.标准差和方差可以用来衡量投资的风险
B.方差越大，数据的波动也越大
C.标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离
D.变异系数就是标准差与预期收益率的比值
E.变异系数越大，投资项目越优
A.标准差与方差用于测度数据的离散趋势
B.标准差与方差只适用于数值型数据
C.方差越大，说明均值的代表性越好
D.标准差与原始数值的计量单位并不一致
E.标准差与方差对极端值也很敏感
A.投资组合中持有的资产种类越多，风险分散效应越大
B.投资组合的方差等于两种资产收益率的方差的加权平均数，加上两种资产的协方差
C.投资组合的标准差一定小于单个资产的标准差
D.投资组合的β系数等于各单项资产β系数的加权平均数
A.标准差系数是标准差与平均值的比值
B.标准差系数是方差与平均值的比值
C.标准差系数是极差与平均值的比值
D.标准差系数越小，则表明其平均值的代表性越强
E.标准差系数越大，则表明其平均值的代表性越强
A.最小方差到最大收益点的边界是有效投资组合边界
B.当两种资产完全负相关时，其构成的资产组合曲线是一条直线
C.位于最小方差组合点下方组合曲线上的资产组合都是无效的
D.离开最小方差组合点，无论增加或减少组合中标准差较大的证券比例都会使组合标准差上升
A．证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关
B．对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
C．风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
D．如果存在无风险证券，证券组合的有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线
A.正态分布是质量管理中最重要也是最常用的分布
B.正态分布有两个参数μ与ó，其中μ为均值，盯ó2是正态分布的方差
C.ó是正态分布的标准差，ó愈大，分布愈分散；ó愈小，分布愈集中
D.标准差ó不变时，不同的均值对应的正态曲线的形状完全相同
E.均值μ不变时，不同的标准差对应的正态曲线的形状完全相同
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