2. 自回归模型中仅含滞后解释变量，不含滞后被解释变量。

A、用OLS估计得到的模型残差对其一阶滞后进行回归，一阶滞后的参数估计量作为ρ的估计量。

B、通过DW统计量来计算，即r=1-DW/2。

C、直接计算模型残差与其一阶滞后的简单相关系数。

D、用被解释变量与其一阶滞后回归，一阶滞后的参数估计量作为ρ的估计量。

A、增加1个

B、减少1个

C、增加2个

D、减少2个

A、1个

B、2个

C、3个

D、4个

a.你从上述结果能得出对数工资生产率数据中自相关的什么性质?

b.你若认为AR(1)机制刻画了数据中的自相关，你会用一阶差分交换处理自相关吗?说明你的理由。

A、工具变量应该与所有的解释变量高度相关

B、工具变量必须与内生解释变量高度相关

C、工具变量应该与随机扰动项相关

D、以上说法都不正确

A、滞后项导致回归分析的自由度太小

B、一定存在内生性问题

C、滞后长度的选择存在主观性

D、滞后项间相关性容易导致共线性问题

4. 在分布滞后模型中，为了使模型的自由度达到25，必须拥有多少年的观测资料？（ ）

A、27

B、29

C、31

D、32

A、1.79

B、2

C、3

D、3.33

A、经验加权法

B、阿尔蒙法

C、库伊克变换

D、一阶差分