题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
根据马柯维茨投资组合理论,如果其他假设不变,当各资产间的相关系数为正时,()。A.该资产组合的整
A.A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
B.B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C.C.风险分散效果较差
D.D.风险分散效果较好
提问人:网友serialnumber
发布时间:2022-01-06
A.A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
B.B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C.C.风险分散效果较差
D.D.风险分散效果较好
根据马柯维茨资产组合管理理论,多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。 ()
A.正确
B.错误
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