题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
其他条件相同的情况下,随着到期时间缩短,看跌期权的价格变化方向不确定
提问人:网友leixjok
发布时间:2022-01-07
A. 较长的到期时间,能增加期权的价值
B. 股价的波动率增加会使期权价值增加
C. 无风险利率越高,看涨期权的价值越高,看跌期权的价值越低
D. 看涨期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小成正向变动,而看跌期权与预期红利大小成反向变动
A、随着时间的延长,期权价格增加
B、执行价格越高,期权价格越低
C、股票价格越高,期权价格越高
D、在除息日后,红利的发放引起股票价格降低,看涨期权价格降低
A、5
B、10
C、0
D、20
A、2
B、期权作废,收益为0
C、19
D、5
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