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[主观题]

其他条件相同的情况下,随着到期时间缩短,看跌期权的价格变化方向不确定

提问人:网友leixjok 发布时间:2022-01-07
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第1题
如果其他因素不变,下列有关影响期权价值的因素表述正确的有()。

A. 较长的到期时间,能增加期权的价值

B. 股价的波动率增加会使期权价值增加

C. 无风险利率越高,看涨期权的价值越高,看跌期权的价值越低

D. 看涨期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小成正向变动,而看跌期权与预期红利大小成反向变动

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第2题
其他条件不变,执行价格越高的看涨期权价格越( ),看跌期权价格越( )。

A、低;高

B、低;低

C、高;低

D、高;高

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第3题
【单选题】一般来说,在其他条件不变的情况下随着期权临近到期时间,期权的时间价值()

A、越大

B、不变

C、为0

D、越小

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第4题
下列关于欧式看涨期权的表述中,不正确的是?

A、随着时间的延长,期权价格增加

B、执行价格越高,期权价格越低

C、股票价格越高,期权价格越高

D、在除息日后,红利的发放引起股票价格降低,看涨期权价格降低

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第5题
跨式组合策略构成:

A、相同执行价格

B、相同到期日

C、同种股票的看涨期权和看跌期权

D、不同股票的看涨期权和看跌期权

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第6题
假设一只股票没有分红,则以它为标的的具有相同到期日和执行价格的欧式看涨期权和欧式看跌期权的下列希腊字母之间的关系,哪些是正确的?(提示:考虑期权平价公式)

A、

B、

C、

D、

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第7题
请按照附件中的pdf 完成题目。
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第8题
一份敲出障碍期权(即当标的资产价格达到一个特定的障碍水平时,该期权作废;如果在整个期权的存续期内没有达到该障碍水平,则仍然是一个常规期权),期权类型为看涨,初始时刻标的价格为95,障碍水平为110,期权执行价格为100,如果直到到期日的这段时间内,标的资产的价格变动范围是(87~114),到期日时的标的资产价格为105,则该期权到期日的收益为(不考虑期权费):

A、5

B、10

C、0

D、20

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第9题
一份敲入障碍期权(只有当标的资产价格在期权存续期内达到一个特定的障碍水平时,该期权才生效;如果在整个期权的存续期内没有达到该障碍水平,则期权作废),期权类型为看跌,初始时刻标的价格为95,障碍水平为107,期权执行价格为90,如果直到到期日的这段时间内,标的资产的价格变动范围是(87~114),到期日的标的资产价格为88,则该期权到期日的收益为(不考虑期权费):

A、2

B、期权作废,收益为0

C、19

D、5

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第10题
随机波动率模型是对BSM模型中“标的的波动率为常数”这一假设的修正
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