题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
A股票和B股票有相同的标准差20%，A和B的相关系数为0，对于两种股票构成的最小方差组合的标准差是多少？
A.20%
B.14.14%
C.10%
D.0
提问人：网友gyznet
发布时间：2022-01-07
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A、0%-15%
B、15%-60%
C、60%-80%
D、80%-100%
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第2题
一个证券的实际期望收益率为18%，标准差为0.3，贝塔值为0.8，市场组合的风险溢价为0.05，无风险收益率为0.04，则该证券的夏谱比率、Jensen’s alpha以及特雷诺比例各为多少？
A、0.1，0.14和0.14
B、0.47，0.1和0.175
C、0.1，0.17和0.05
D、0.47，0.1和0.05
第5题
对股票A和股票B有： [图] 无风险收益率为0.05，市场期望...
对股票A和股票B有：
无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。应该买入哪只股票，为什么？
A、A，因为期望超额收益率为1.2%
B、B，因为期望超额收益率为1.8%
C、A，因为期望超额收益率为2.2%
D、B，因为期望收益率为14%
第6题
某投资者的效用函数为[图] ，α和β满足下面什么条件时，...
某投资者的效用函数为
，α和β满足下面什么条件时，为风险厌恶的投资者？
A、α>2βy, β<0<br> B、α>2βy, β>0
C、α>0, β<0<br> D、α>2β, β<0<br>
