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[判断题]
夏普比率等于投资组合在选择期间内的平均超额收益率与这期间收益率的标准差的比值。它衡量了投资组合每单位波动性所获得的回报。（）
提问人：网友文旻昊
发布时间：2022-11-07
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第2题
下列关于夏普比率说法错误的是()。
A.夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
B.夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的
C.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率
D.夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
第3题
下列关于夏普比率说法中，正确的是()。Ⅰ.夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的Ⅱ.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率Ⅲ.夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好Ⅳ.夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第4题
关于事后风险指标的特点，以下说法正确的是（）。A.夏普比率是一种典型的事后风险评价指标B.方差是典
关于事后风险指标的特点，以下说法正确的是（）。
A.夏普比率是一种典型的事后风险评价指标
B.方差是典型的事前指标，不能作为事后风险指标使用
C.事后风险指标能够准确的评价投资组合表现，因为不含有运气成分
D.事后风险指标通常用来评价一个组合在未来的的表现和风险情况
第5题
通过计算投资组合在不同时期的所有现金流，然后计算使现金流的现值等于投资组合市场价值的利率，即
为()。
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A．加权平均投资组合收益率
B．投资组合复利收益率
C．简单平均投资组合收益率
D．投资组合内部收益率
第6题
通过计算投资组合在不同时期的所有现金流，然后计算使现金流的现值等于投资组合市场价值的利率，即
()。
点击查看答案
A．到期收益率
B．投资组合内部收益率
C．现实复利收益率
D．加权平均投资组合收益率
第8题
如果夏普比率大于0，说明在衡量期内基金的平均净值增长率（)无风险利率。A．低于B．高于C．等于D．无法
如果夏普比率大于0，说明在衡量期内基金的平均净值增长率()无风险利率。
A．低于
B．高于
C．等于
D．无法比较
第10题
夏普比率是用某一时期内投资组合平均（）除以这个时期收益的标准差。A.绝对收益B.相对收益C.部分收
夏普比率是用某一时期内投资组合平均（）除以这个时期收益的标准差。
A.绝对收益
B.相对收益
C.部分收益
D.超额收益
第11题
计算夏普比率需要的基础变量不包括（）。A.无风险收益率B.投资组合的系统风险C.投资组合平均收益
计算夏普比率需要的基础变量不包括（）。
A.无风险收益率
B.投资组合的系统风险
C.投资组合平均收益率
D.投资组合的收益率的标准差
