题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合;所有有效组合都可视为(
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合;所有有效组合都可视为()。
A.风险证券相互之间的组合
B.无风险证券F与单个风险证券的组合
C.无风险证券F与市场组合M的再组合
D.市场组合M与单个风险证券的组合
提问人:网友gansuzxd236
发布时间:2022-01-06
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合;所有有效组合都可视为()。
A.风险证券相互之间的组合
B.无风险证券F与单个风险证券的组合
C.无风险证券F与市场组合M的再组合
D.市场组合M与单个风险证券的组合
A.风险证券相互之间的组合
B.无风险证券F与单个风险证券的组合
C.无风险证券F与市场组合M的再组合
D.市场组合M与单个风险证券的组合
A.每个投资者的无差异曲线形成密布整个平面又相交的曲线簇
B.无差异曲线是由左至右向上弯曲的曲线
C.同一条无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度相同
D.不同无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度不同
A.特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度
B.特雷诺指数越小,基金的绩效表现越好
C.特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险
D.特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
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