题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为80%。（）

A.期望收益率为0.14，标准差为0.265

B.期望收益率为0.14，标准差为0.206

C.期望收益率为0.12，标准差为0.225

D.期望收益率为0.12，标准差为0.265

提问人：网友hewenbao 发布时间：2022-01-07

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第1题

假设所有证券的期望收益率与标准差为已知(包括无风险借贷利率)。这种情况下所有投资者将会有同样的最优风险资产组合。(正确还是错误?)

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第2题

计算题:某企业甲产品投产后预计收益情况和市场情况有关，可用下表描述各种可能的收益概率分布。

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第3题

根据组合选择理论，共同/对冲基金等金融中介之所以能够为不同的客户提供不同的投资组合是因为（）

A、每位投资者都应该投资于一个相同的风险资产组合

B、市场是有效的

C、金融中介全面地知道每位客户的偏好

D、金融中介具有信息优势

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第4题

资本资产定价模型（CAPM）是基于组合选择理论的一个均衡理论。下图描述了在均衡状态下风险和收益的权衡关系，其中，M代表由风险股票构成的市场组合。rf表示无风险收益率，E(rM)和σM分别表示市场组合M的期望收益率和风险。下列哪个说法是正确的？（）

A、投资者2持有的资产组合比投资者1持有的资产组合有效

B、投资者1和投资者2将投资同等数额的钱在风险股票中

C、投资者2将投更多的钱在风险股票中

D、投资者2是风险追求型的风险偏好

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第5题

已知无风险利率为5%，市场组合的期望收益率为11%。假设某支股票的期望收益率和贝塔分别为20%和1.2，那么，该股票的定价（）

A、偏低

B、偏高

C、合理

D、无法判断

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第6题

假设无风险收益率为8%，市场组合期望收益率和标准差分别为0.13和0.25，一个投资组合的期望收益率为20%。假设该组合是有效的，那么该组合的贝塔值为（）

A、1.8

B、2.1

C、2.0

D、2.4

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第7题

假设市场组合的期望收益率为0.25，标准差为0.25，且交易者的平均风险厌恶程度为3。如果政府想要发行无风险的零息债券，该债券面值为$100,000，那么政府预期从每一份债券中能获得多少？（）

A、$94,117.65

B、$95,117.65

C、$93,117.65

D、$91,117.65

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第8题

考虑如下一个简单的投资组合策略：将资金等权重地分散投资于N 种期望收益（E(r)）和标准差（σ）均完全相同的风险资产。假设N 种资产两两之间的收益率相关系数均为ρ（ρ≠0），那么该组合的收益率的方差可以表示为

请问以下哪种说法正确?（）

A、等式右端第一部分代表不可分散风险

B、等式右端第一部分代表可分散风险

C、若 ρ =1，组合中资产数目N趋于无穷大时所有风险都可以被分散

D、若 ρ =-1，组合中资产数目N趋于无穷大时所有风险都可以被分散

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第9题

当前整个市场由3种证券构成：GM股票，市值660亿美元；Toyota 股票，市值220亿美元；无风险国债，市值120亿美元。现有两位理性的投资者打算将$100,000配置于上述三种资产，已知“风险厌恶程度较高的投资者A”配置在GM股票、Toyota 股票和无风险国债三种资产上投资的资金分别为$57,000 、$19,000和$24,000。如果CAPM有效，“风险厌恶程度较低的投资者B”对三种资产的配置情况可能为（）

A、无风险国债：$12,000；GM股票：$78,000；Toyota 股票：$10,000

B、无风险国债：$12,000；GM股票：$66,000；Toyota 股票：$22,000

C、无风险国债：$48,000；GM股票：$39,000；Toyota 股票：$13,000

D、无风险国债：$48,000；GM股票：$42,000；Toyota 股票：$10,000

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