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[单选题]

已知当前黄金现货的价格为$1200/盎司，年储存成本率为现货价格的2% （假设年末支付），一年期无风险利率为8%。如果当前市场上1年期黄金期货的交易价格为$1340/盎司，那么下列套利策略正确的是（）

A.做空黄金期货、购买黄金现货、卖空无风险国债

B.做多黄金期货、购买黄金现货、卖空无风险国债

C.做空黄金期货、卖空黄金现货、购买无风险国债

D.做多黄金期货、卖空黄金现货、购买无风险国债

提问人：网友jinyifang 发布时间：2022-01-07
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第1题
一盎司黄金3个月后的交割价格为$435.00，91天的短期国债利率为1%，并且每季度的持有成本为黄金现货价格的0.2%。基于如上信息，可知每盎司黄金的现货价格为（ ）

A、$429.84

B、$439.84

C、$449.84

D、$459.84

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第2题
假设目前黄金现货价格为每盎司400美元，90天远期价格为450美元，90天银行贷款利率为年利8%，套利者应如何套利( )。

A、借入400万美元，买入1万盎司现货黄金，同时，在90天远期市场卖出1万盎司

B、借入400万美元，卖出1万盎司现货黄金，同时，在90天远期市场卖出1万盎司

C、借入400万美元，买入1万盎司现货黄金，同时，在90天远期市场买入1万盎司

D、借入400万美元，卖出1万盎司现货黄金，同时，在90天远期市场买入1万盎司

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第3题
假设黄金价格为500美元/盎司，那么表中各年黄金储备量均超过相应年份国际储备量的国家有多少个？（ ）

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第4题
已知如下参数：现货价格是$55，执行价格是$75，期限是1年，无风险利率是5%，看跌期权的价格是20%。如果看涨期权的价格是$10，那么套利利润为多少？（ ）

A、$3.57

B、$6.43

C、$10

D、$15

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第5题
Gordon Gekko构建了一个投资组合，包含10份90天美国短期国债和200份90天欧式看涨期权，其中：短期国债的面值是$100、价格是$990.10；看涨期权的标的资产为Paramount股票，执行价格为$50。 现在，Gekko想用这个投资组合与你的300份Paramount股票交换，该股票当前的价格是每股$215。如果标的资产相同且执行价格同为$50的看跌期权的价格是$25，那么Gekko投资组合中看涨期权的价值是多少？（ ）

A、$190.495

B、$200.495

C、$215.495

D、$300.495

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第6题
当前股票价格为$116，以此股票为标的资产、4个月后到期、执行价格为$112的看跌期权价格为$5。关于该看跌期权的价值，下列说法正确的是（ ）

A、执行价值为$4

B、执行价值为-$4

C、时间价值为$5

D、时间价值为$4

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第7题
2015年3月29日，华夏上证50ETF基金的收盘价为￥2.649，4月份到期、行权价格为￥2.250的上证50ETF认购期权的收盘价为￥0.406，那么，该期权的内在价值或执行价值为（ ）

A、￥1.844

B、￥0.399

C、￥2.243

D、￥0.406

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第8题
预期未来股票大盘将要下跌的情况下，合理的投资策略是（ ）

A、卖空股票指数基金

B、售出看涨的股指期权

C、购买看跌的股指期权

D、以上均可

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第9题
在远期交易中，多头盈利意味着空头亏损；反之，空头盈利意味着多头亏损。因此，“交易双方互为盈亏”的远期交易对经济效率并无贡献
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第10题
对于持有一定数量股票（或股票组合）的投资者而言，以下哪种策略可以用来对冲（Hedging）未来股票价格下跌的风险？（ ）

A、做空股指期货

B、售出看涨的股指期权

C、购买看跌的股指期权

D、A、B、C均可

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