题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。如果市场价格下跌到930美分/蒲式耳,则该套利策略的最大风险为()美分/蒲式耳。
A.8
B. 12
C. 18
D. 38
提问人:网友wsk1314
发布时间:2022-01-06
A.8
B. 12
C. 18
D. 38
A.948
B. 962
C. 965
D. 968
A.7
B. 12
C. 18
D. 37
A.转换套利
B. 反向转换套利
C. 牛市看跌期权垂直套利
D. 熊市看涨期权垂直套利
A.10
B.14.3
C.20
D.30
A.实行该策略的投资者看好后市
B. 投资者的目的主要是赚取合约差价
C. 该策略承担无限风险
D. 该策略可能得到无限收益
A.290
B. 284
C. 280
D. 276
A.290
B.284
C.280
D.276
A.不盈不亏
B.无法判断
C.盈10美分/蒲式耳
D.亏10美分/蒲式耳
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