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[主观题]

以下何种期权组合可以构造合成股票策略（)A.卖出一份平值认购期权，买入一份具有相同到期日的平值

以下何种期权组合可以构造合成股票策略()

A.卖出一份平值认购期权，买入一份具有相同到期日的平值认沽期权

B.卖出一份平值认沽期权，买入一份具有相同到期日的平值认购期权

C.卖出一份平值认沽期权，买入一份具有相同到期日的平值认沽期权

D.卖出一份平值认购期权，买入一份具有相同到期日的平值认购期权

提问人：网友apple12 发布时间：2022-01-06

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第1题

构造合成股票策略的认购、认沽期权条件不包括（）

A.行权价格相同

B.到期日相同

C.标的证券相同

D.权利金相同

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第2题

对于持有一定数量股票（或股票组合）的投资者而言，以下哪种策略可以用来对冲（Hedging）未来股票价格下跌的风险？（）

A、做空股指期货

B、售出看涨的股指期权

C、购买看跌的股指期权

D、A、B、C均可

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第3题

有关指数型消极投资策略，以下说法正确的是（）。

A.创立指数基金的理论基础是有效市场学说基础上的随机漫步理论

B.复制的投资组合波动不可能与选定的股票价格指数的波动完全一致

C.复制的组合包括的股票数越少，跟踪误差越大

D.如果复制的投资组合的股票数小于目标股票价格指数的成分股数目，可以使用市值法或分层法来构造具体的投资组合

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第4题

有关指数型消极投资策略，以下说法正确的是()。

A.创立指数基金的理论基础是有效市场学说基础上的随机漫步理论

B.复制的投资组合波动不可能与选定的股票价格指数的波动完全一致

C.复制的组合包括的股票数越少，跟踪误差越大

D.如果复制的投资组合的股票数小于目标股票价格指数的成份股数目，可以使用市值法或分层法来构造具体的投资组合

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第5题

以下交易策略中，可能从隐含波动率上升中获益的有（）。

A.股票现货多头与看涨期权空头

B. 股指期货空头与看跌期权空头

C. 跨式组合策略多头

D. 保护性看跌策略

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第6题

买卖期权平价告诉我们，股票、看涨期权、看跌期权、国债四者中任何三者组合在一起可以等同于剩下的第四者。例如，我们如何用看涨期权、看跌期权和国债合成股票？

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第7题

当投资者相信股票将有巨大的变动但是方向不确定时，投资者能采用以下什么策略是合理的？()

A.正向差期组合

B.反向差期组合

C.正向蝶式组合

D.看涨期权的牛市正向对角组合

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第8题

以下不属于股票积极型投资策略与消极型投资策略的区别的是( )。

A.投资组合的构造

B.证券交易的频繁程度

C.投资时机选择

D.投资组合的监测

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第9题

某投资者持有甲股票5000股，如果他希望为持有的甲股票建立保险策略组合，他应该采取以下哪种做法(假设A股票的期权合约单位为1000)()

A.买入5张A股票的认购期权

B.卖出5张A股票的认购期权

C.买入5张A股票的认沽期权

D.卖出5张A股票的认沽期权

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