题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

当前股价S（元） 15.00 年波动率s 25.00% 无风险利率r 6.00% 协议价格X（元） 10.00 到期时间T-t（年） 0.75 已知以上信息，计算看涨期权、看跌期权的价值，2.输出股票价格、期权价格和期权内在价值的图形。将结果和图形直接复制到答题框内，尽量不要以附件上传，同时注意将各次作业保存，将来需要提交纸质版本。

提问人：网友xiaogang7997 发布时间：2022-01-06

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更多“当前股价S（元） 15.00 年波动率s 25.00% 无风…”相关的问题

第1题

假设某认股权证目前股价为5元，权证的行权价为4．5元，存续期为l年，股价年波动率为0．25，无风险利率

假设某认股权证目前股价为5元，权证的行权价为4．5元，存续期为l年，股价年波动率为0．25，无风险利率为8％，则认股权证的价值为()。已知累积正态分布表N (0.866)=O.8051，N(0.616)=0.7324，e-0.08=0.9231。

A.0.24元

B.0.32元

C.0.88元

D.0.98元

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第2题

假设某认股权证目前股价为5元，权证的行权价为4.5元，存续期为1年，股价年波动率为0.25，无

风险利率为8%，则认股权证的价值为（）。已知累积正态分布表N(1.34)=0.908，N(1.09)=0.862，e-0.08=0.9231。

A．0.96元

B．0.54元

C．0.66元

D．0.22元

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第3题

某一欧式期权还有6个月到期，股票的现价为42元，期权的执行价格为40元，无风险利率为年10%，股票的年波动率为20%。如果投资购买了该看涨期权，则股价必须上涨为( )元，投资者才能够实现盈亏平衡。

A.2

B.2.13

C.2.76

D.2.81

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第4题

下列因素发生变动，会导致看涨期权价值和看跌期权价值反向变动的有()。

A.股价波动率

B.执行价格

C.到期时间

D.无风险利率

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第5题

已知当前股价为10元，无风险利率4%，行权价格是9元、3个月后到期的欧式认沽期权的权利金是1.5元，则相同行权价格与到期月份的美式认沽期权的权利金可能是()元

A.1

B.0.8

C.1.5

D.1.7

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第6题

影响权证理论价值的因素主要有()。

A.标的股票的价格

B.权证的行权价格

C.股价的波动率和到期期限

D.无风险利率

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第7题

下列选项中，影响权证理论价值的主要有()。

A.无风险利率

B.权证的行权价格

C.股价的波动率

D.到期期限

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第8题

从BSM公式中可以看出，期权价格是下列变量的函数：标的资产价格，执行价格，波动率，无风险利率，到期时间。

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第9题

影响期权的因素主要有()。

A.标的资产的价格

B.标的资产价格波动率

C.无风险市场利率

D.期权到期时间

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