题目内容
（请给出正确答案）
a.在期权到期日，股票加看跌期权头寸的价值是多少？
b.现在考虑一个资产组合，(由一个看涨期权、一个零息票债券组成，两者到期日相同，债券面值(X+D)。在期权到期日，该组合的价值是多少？你会发现，不管股票价格是多少，这个价值等于股票加看跌期权头寸的价值。
c.在a和b两个部分中，建立两种资产组合的成本各是多少？使这两个成本相等，你就可以得到如教材式(20-2)所示的看跌期权与看涨期权的平价关系。
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A.欧式看跌期权价格+欧式看涨期权价格=股票价格+执行价格的现值
B.欧式看跌期权价格+执行价格的现值=欧式看涨期权价格+股票价格
C.欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格
D.欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格的现值
A.美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值
B.欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值
C.美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值
D.欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值
关于到期日之前的期权价值，F列表述正确的是（）。
A.美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值
B.欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值
C.美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值
D.欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值
根据无收益资产欧式看涨和看跌期权平价关系，下列可以复制出与欧式看涨期权相同的头寸状况的是()。
A．无风险借款、看跌期权空头和标的资产多头
B．无风险借款、看跌期权多头和标的资产空头
C．无风险贷款、看跌期权多头和标的资产多头
D．无风险借款、看跌期权多头和标的资产多头
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