短期国债期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致。（）A.正确B.错误

A.短期国债期货标的资产通常是零息债券，没有持有收益

B.短期国债期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致

C.中长期国债期货标的资产通常是附息票的名义债券，符合持有收益情形

D.中长期国债期货定价公式为Ft＝Ster（T－t）

A.在市场无套利的前提下，无风险资产能获得比无风险收益率更高的收益

B.通过构造股票和期权的组合，仍然无法消除所有的风险

C.Black-Scholes期权定价公式假设标的资产产生的红利相同

D.股票价格遵循几何布朗运动

A.标的资产无收益期货定价

B.标的资产支付已知收益期货定价

C.标的资产支付已知收益率期货定价

D.标的资产支付已知负收益期货定价

A.布莱克

B.马科维茨

C.罗斯

D.斯科尔斯

A.2440

B.2448

C.2450

D.2452

假定一份期货合约，其标的股票不支付红利，现价为150美元，期货一年后到期。

(1)如果国库券利率为6%，期货价格是多少？

(2)如果合约期限是三年，期货价格又是多少？

(3)如果利率为8%，且合约期限是三年呢？

(4)简述期货交易和远期交易有什么不同？

A.无风险利率r为常数

B. 存在无风险套利机会

C. 市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化

D. 标的资产价格波动率为常数

E. 标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利

A.长期国债为标的的长期利率期货

B.6个月期限的短期利率期货

C.短期国债为标的的短期利率期货

D.9个月期限的短期利率期货

E.3个月期限的短期利率期货

A.短期利率

B.存单

C.中期国债

D.长期国债