题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险敞口为230亿元，预期损失为4亿

元，则该商业银行的预期损失率为1．74%。（）

提问人：网友xuming1987 发布时间：2022-01-06

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第1题

国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，它超出了债权人的控制范围。（）

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第2题

利率风险敏感度利率上升100个基点对银行净值影响资本净额×100%。（）

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第3题

为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸和银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸会导致外汇交易风险。（） A．正确 B．错误

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第4题

在《巴塞尔新资本协议》计量公式下，将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配。 ()

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第5题

甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于 ()

A.风险补偿

B.风险转移

C.风险分散

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第6题

在实际应用中，通常用正态分布来描述()的分布。

A.每日股票价格

B.每日股票指数

C.股票价格每日变动值

D.股票价格每日收益率

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第7题

银行监管必要性原理中的适度竞争论认为，银行业先天存在()的悖论，因此需要政府适当的干预和引导，对银行业的市场准入和退出进行适当限制和管理。

A.分散和集中

B.成本和收益

C.垄断与竞争

D.扩张和风险

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第8题

商业银行所面临的很多操作风险可以通过购买（）加以缓释。

A.商业银行一揽子保险

B.错误与遗漏保险

C.经理与高级职员责任保险

D.未授权交易保险

E.财产保险

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第9题

下列属于操作风险的表现形式的是（）。

A.内部欺诈

B.实物资产损坏

C.业务中断和系统失灵

D.客户、产品及业务做法

E.贷款未收回

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第10题

下列关于VaR的说法，正确的是（）

A.均值VaR度量的是资产价值的相对损失

B.均值VaR度量的是资产价值的绝对损失

C.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

D.零值VaR度量的是资产价值的相对损失

E.VaR只用作市场风险计量与监控

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