假设－揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，假设市场年利率为6％，且预计1个月

后可收到1万元的现金红利，则该股票组合3个月的合理价格应该是（）。

A.1004900元

B.1015000元

C.1010000元

D.1025100元

提问人：网友wangjiamatou 发布时间：2022-01-06

参考答案

查看官方参考答案

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！

更多“假设－揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100…”相关的问题

第1题

假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，假定市场年利率为6%，且预计1个月后可收到1万元的现金红利。

假设该股指期货合约的乘数为100元，则100万市值的股票组合相当于股票指数10000点。假设远期理论价格与期货理论价格相等，则上题中的3个月后交割的股指期货合约的理论的点数是（）。

A. 10250.50

B. 10150.00

C. 10100.00

D. 10049.00

点击查看答案

第2题

某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时，市场利率为6%，桓生指数为15000点，3个月后交割的恒指期货为15200点。（恒生指数期货合约的乘数为50港元）这时，交易者认为存在期现套利机会，应该（）。

A. 在卖出相应的股票组合的同时，买进1张恒指期货合约

B. 在卖出相应的股票组合的同时，卖出1张恒指期货合约

C. 在买进相应的股票组合的同时，卖出1张恒指期货合约

D. 在买进相应的股票组合的同时，买进1张恒指期货合约

点击查看答案

第3题

买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，现在市场价值为75万港元，即对应于恒生指数15000点（恒指期货合约的乘数为50港元）。假定市场年利率为6％，且预计一个月后可收到5000元现金红利。

如果将市场价值为75万港元用指数点表示，则远期合约的理论价格应为（）。

A. 225点

B. 101点

C. 124点

D. 15124点

点击查看答案

第4题

某新客户存人保证金200000元，在5月5日开仓买入大豆期货合约40手(10吨/手)，成交价为4000元/吨。同－天该客户卖出平仓20手大豆合约，成交价为4030元/吨，当日结算价为4040元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户的平仓盈亏、持仓盈亏、当日盈亏、当日结算准备金余额(不含手续费、税金等费用)为（）。

A.7000元，7000元，14000元，128000元

B.8000元，6000元，14000元，172000元

C.6000元，8000元，14000元，128000元

D.6000元，8000元，14000元，1736000元

点击查看答案

第5题

无套利区间的上下界幅宽主要是由交易费用和市场冲击成本所决定的。（）

点击查看答案

第6题

下列哪种情况会导致持仓量减少？（）

A.多头开仓，多头平仓

B.多头平仓，空头平仓