题目内容
（请给出正确答案）
下列关于套利机会的说法错误的是()。
A．套利的机会主要存在于资产定价的错误
B．套利的机会主要存在于资产价格联系的失常
C．套利的机会主要存在于市场缺乏有效性的其他机会
D．套利的机会主要存在于资产的正确定价
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A.当所有资产均处于均衡状态时，不存在套利机会
B.套利行为促使资产价格回归合理水平
C.构造套利组合时需要初始投资，所以套利是有风险的
D.在完全有效的市场上，套利机会很快就会消失
A.套利定价理论假设投资者是风险厌恶的
B.根据套利定价理论，证券价格达到均衡时，不存在套利机会
C.资本资产定价模型假设投资者是风险厌恶的
D.n资本资产定价模型可以理解为套利定价理论的特例
下列关于套利交易的说法，不正确的有（）。
A.对于投资者而言，套利交易是无风险的
B.套利的最终盈亏取决于两个不同时点的价差变化
C.套利交易利用了两种资产价格偏离合理区间的机会
D.套利交易者是金融市场恢复价格均衡的重要力量
关于资产配置策略，以下说法错误的是()。
A.战略资产配置通过发现套利机会，低买高卖，以提高投资组合收益
B.战术资产配置试图通过动态调整以增加资产组合的价值
C.战略资产配置根据投资者风险与收益目标确定各大类资产的投资比例
D.战术资产配置对战略资产配置的偏离往往被限制在一定范围内
关于套利组合，下列说法中，不正确的是 ()
A．该组合中各种证券的权数满足x1＋x2＋…＋xn＝1
B．该组合因素灵敏度系数为零，即x1b1＋x2b2＋…＋xnbn＝0
C．该组合具有正的期望收益率，即x1E(r1)＋r2E(r2)＋xnE(rn)＞0
D．如果市场上不存在(即找不到)套利组合，那么市场就不存在套利机会
关于套利组合，下列说法中，不正确的是()。
A.该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1
B.该组合因素灵敏度系数为零，即xlBl+x2B2+…+xn6n=0
C.该组合具有正的期望收益率，即xlE（rl）+x2E（r2）+…xnE（rn）＞0
D.如果市场上不存在（即找不到）套利组合，那么市场就不存在套利机会
关于套利组合，下列说法不正确的是()。
A．该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…+WN=0
B．该组合因素灵敏度系数为零，即W1b1+W2b2+…+WNBN=1
C．该组合具有正的期望收益率，即x1Er1+x2Er2+…+xNErN＞0
D．如果市场上不存在(即找不到)套利组合，那么市场就不存在套利机会
关于套利，下列说法有误的是（）。
A. 套利的经济学原理是一价定律，即如果两个资产是相等的，它们的市场价格应该倾向一致，一旦存在两种价格就出现了套利机会
B. 套利交易就是利用两种资产价格偏离合理区间的机会，建立相应的头寸，以期在未来两种资产的价格返回到合理区间时，对原先头寸进行平仓处理从而获得利润的交易
C. 套利是指在买入(卖出)一种资产的同时卖出(买入)另一个暂时出现不合理价差的相同或相关资产，并在未来某个时间将两个头寸同时平仓获取利润的交易方式
D. 套利获得利润的关键是交易量的变动
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