题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
利用下面的信息完成。 短期国库券的收益现在是4.90%。你已经建立了一个最优风险资产投资组合,投资组合O,即你
利用下面的信息完成。
短期国库券的收益现在是4.90%。你已经建立了一个最优风险资产投资组合,投资组合O,即你把23%的资金投资到共同基金A,把77%的资金投资到共同基金B。前者的预期收益是8%,后者的投资收益率是19%。
提问人:网友anonymity
发布时间:2022-01-06
利用下面的信息完成。
短期国库券的收益现在是4.90%。你已经建立了一个最优风险资产投资组合,投资组合O,即你把23%的资金投资到共同基金A,把77%的资金投资到共同基金B。前者的预期收益是8%,后者的投资收益率是19%。
股票K和L的概率分布如表7-1所示。
表 7-1情况 | 概率 | 股票K的收益(%) | 股票L的收益(%) |
1 2 3 4 5 | 0.10 0.20 0.40 0.20 0.10 | 10 11 12 13 14 | 9 8 7 6 9 |
1.股票K和股票L的期望收益率分别是多少?
2.股票K和股票L的标准差分别是多少?
3.股票K与股票L的协方差是多少?
4.股票K与股票L的相关系数是多少?
5.如果你将你所拥有资金的35%投资于股票K,65%投资于股票L,你所构建投资组合的期望收益率是多少?
6.如果你将你所拥有资金的35%投资于股票K,65%投资于股票L,你所构建投资组合的标准差是多少?
7.假设G是最小方差组合,那么股票K和股票L在C中的权重分别是多少?
8.最小方差组合G的期望收益率是多少?
9.最小方差组合G的标准差是多少?
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