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[主观题]
与资本资产定价模型相比，套利定价理论( )。
与资本资产定价模型相比，套利定价理论（)。
A.要求市场均衡
B.利用基于微观变量的风险溢价
C.说明数量并确定那些能够决定期望收益率的特定因素
D.不需要关于市场投资组合的严格的假设
提问人：网友yanjingjing2019
发布时间：2022-06-29
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第4题
特许金融分析师杰弗里.布鲁诺运用资本资产定价模型来寻找定价不合理的证券。一位财务顾问建议他使
用套利定价理论来代替资本资产定价模型。通过对资本资产定价模型和套利定价理论的比较。该顾问得出如下几点结论： a．资本资产定价模型和套利定价理论都要求一个均方差有效的市场资产组合。 b．资本资产定价模型和套利定价理论都没有证券收益正常分布的假设。 c．资本资产定价模型假设有一个特定因素解释证券收益，而套利定价理论则没有。 请说明该顾问的各个观点是否正确，若不正确。试说明理由。
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第5题
资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论可以。（)A．正确B．错误
资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论可以。 ()
A．正确
B．错误
第6题
史蒂夫.罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出（）。 A．资本资产定价模型 B．套利
史蒂夫.罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出（）。
A．资本资产定价模型
B．套利定价理论
C．期权定价模型
D．有效市场理论
