题目内容
（请给出正确答案）
(上海财大2011)假定市场上有两种证券A和B，其预期收益率分别为8％和13％，标准差分别为12％和20％，A、B两种证券的相关系数为0．3。市场无风险收益率为5％。某投资者决定用这两种证券组成最优风险组合，则A、B的系数分别为多少？该最优风险组合的预期收益率和方差分别为多少？
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对于i，j两种证券，如果CAPM成立，那么下列哪个条件可以推出E(Ri)=E(Ri)？()(中央财大2011金融硕士)
A．ρjm=ρjm，其中ρim、ρjm分别代表证券i，j与市场组合回报率的相关系数
B．Cov(Rj，Rm)=Cov(Rj，Rm)，其中Rm为市场组合的回报率
C．σi=σj，σi,σj分别为证券i，j的收益率的标准差
D．以上都不是
(上海财大2011)如果市场利率低于债券票面利率，则债券价格()债券面值。
A．高于
B．低于
C．等于
D．无法判断
(上海财大20l 2)市场上有两只股票。股票A标准差30％，股票B标准差20％，不允许卖空。若两只股票相关性系数为1，怎样的投资组合可以使风险最小？若两只股票相关系数为一1，风险最小的投资组合又应如何构造？
(上海财大2011)套期保值的目的是()。
A．赚取差价
B．加快资金周转
C．规避现货风险
D．避税
(上海财大2015)债券A和债券B面值和息票率相等，皆为1000和8％。A债券期限为5年，B债券期限为10年。若市场利率波动由8％上升为10％，则哪个证券的价格波动幅度更大？波动比率高多少？
(上海财大2011)对我国目前发行的1元硬币最准确的描述是()。
A．本位币
B．金属货币
C．实物货币
D．辅币
(上海财大2011)对现金营业周期变化没有影响的是()。
A．应收账款周转天数
B．存货周转天数
C．货币资金周转天数
D．应付账款周转天数
(上海财大2013)作为一名财务分析师，要利用贴现模型对M上市公司承接X工程影响其股价进行评估。假定M上市公司原来股利增长率不到10％，在承接X工程后，可将股利增长率提高到20％(3年期望)，β值由原来的1提高到1．2，并且3年以后公司股利增长率将稳定为6％，如果目前公司股价为8．98元，已知无风险利率为4％，市场要求的收益率为8％，预计下年红利每股墓为0．18元。 (1)求M公司股票按照风险要求调整的收益率。 (2)根据股利贴现模型计算当前公司股票的内在价值？ (3)你认为投资者应该买入还是卖出该股？
(上海财大2011)若r是名义年利率，m是复利次数，则有效年利率等于()。
A．(1—m／r)m+1
B．(1+m／r)m一1
C．(1+r／m)m一1
D．(1—r／m)m+1
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