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[主观题]
股票X和股票Y收益的标准差是多少？
提问人：网友lynn0326
发布时间：2022-01-06
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基于以下股票X和Y的情境分析(见表5-5)，回答以下问题：
(1)股票X和Y的期望收益率？
(2)股票X和Y收益率的标准差？
(3)假设投资9000美元于股票X，1000美元于股票Y。组合的期望收益率是多少
(4)三种经济状况的概率和特定股票收益的概率如表5-6所示。
经济状况正常但是股票表现差的概率为多少？
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第3题
下面是两种股票的估计值： 股票 期望收益 贝塔值 A
13 0．8 B 18 1．2 市场指数的标准差为22％。无风险收益率为8％。 a．股票A、B的标准差是多少？ b．假设按比例建立一个资产组合： 股票A 0．30 股票B 0．45 国库券 0．25 计算此资产组合的期望收益、标准差、贝塔值及非系统标准差。
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第4题
在一个只有两种股票的资本市场上。股票A的资本是股票B的两倍。股票A的超额收益的标准差为30％。股票B
的超额收益的标准差为50％。两者超额收益的相关系数为0．7。 a．市场指数资产组合的标准差是多少？ b．每种股票的贝塔值是多少？ c．每种股票的残差是多少？ d．如果指数模型不变。股票A期望收益超过无风险收益率11％。市场资产组合投资的风险溢价是多少？
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第5题
收益和标准差考虑如下信息。a.假设你的组合各30%投资于股票A和股票C、40%投资于股票B。这个组合
收益和标准差考虑如下信息。
a.假设你的组合各30%投资于股票A和股票C、40%投资于股票B。这个组合的期望收益是多少？
b.这个组合的方差是多少？标准差是多少？
第6题
收益和标准差考虑如下信息。a.一个平均投资于这3只股票的组合的期望收益是多少？b.各投资20%于
收益和标准差考虑如下信息。
a.一个平均投资于这3只股票的组合的期望收益是多少？
b.各投资20%于股票A和股票B、60%于股票C的组合的方差是多少？
第7题
假设股票x收益率的标准差是50%，股票市场收益率的标准差是20%，股票X收益率与股票市场收益率的相关性是0.8，那么股票x的贝塔系数是多少？（)
A.0
B.2
C.0.8
D.无法判断
第8题
A、B股票的指数模型估计结果如下：RA=0.01 +0.5RM+eA；RB= 0.02 + 1.3RM+eB 如果市场组合的标准差σM=0.25， A股票收益的扰动项的标准差σ（eA) =0.20， B股票收益的扰动项的标准差σ（eB) =0.10， 求A股票和B股票收益率的协方差是多少？由A和B组成的等权重组合的非系统风险是多少（方差）？
A.0.0384；0.1118
B.0.0406；0.0125
C.0.1920；0.1119
D.0.0050；0.025
第10题
考虑如下关于3只股票的信息。a.如果你的组合各40%投资于股票A和股票B、20%投资于股票C,组合的期
考虑如下关于3只股票的信息。
a.如果你的组合各40%投资于股票A和股票B、20%投资于股票C,组合的期望收益是多少？方差是多少？标准差是多少？
b.如果国库券的期望收益是3.80%，组合的预期风险溢价是多少？
c.如果预期的通货膨胀率是3.50%，组合实际收益的近似值和准确值是多少？预期组合的实际风险溢价的近似值和准确值是多少？
