预期损失率的计算公式表示为()。 A.预期损失率=预期损失/资产总额B.预期损失率=预期损失/贷款资
预期损失率的计算公式表示为()。
A.预期损失率=预期损失/资产总额
B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额
C.预期损失率=预期损失/负债总额
D.预期损失率=预期损失/资产风险敞口
预期损失率的计算公式表示为()。
A.预期损失率=预期损失/资产总额
B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额
C.预期损失率=预期损失/负债总额
D.预期损失率=预期损失/资产风险敞口
A.预期损失率=预期损失/资产总额
B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额
C.预期损失率=预期损失/负债总额
D.预期损失率=预期损失/资产风险敞口
A. 预期损失率=违约概率×违约损失率
B. 预期损失率=违约风险暴露×违约损失率
C. 预期损失率=违约概率×违约风险暴露
D. 以上公式均不对
A.CreditMetries模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.Credit Monitor模型
A.表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产
B.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成:一是按市价计算出的经济资本;另一部分是由账面名义本金乘以固定系数获得
C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产,使用现期风险暴露法计算
D.商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数,获得等同予表内项目的风险资产,然后根据交易对象的属性确定风险权重,计算表外项目相应的风险加权资产
A.信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化, 影响金融产品价值,从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失风险
B.对大多数商业银行来说,贷款是最大、最明显的信用风险来源
C.信用风险存在于传统的贷款、债券投资等表内业务
D.信用风险存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务
E.信用风险观察数据多
A.制订在危机情况下对资产和负债的处置措施
B.寻求中央银行的紧急支援
C.规定各部门沟通或传输信息的程序
D.处理与利益持有者之间的关系
E.明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施
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