题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

假设在期权存续期内，无风险利率没有变化，那么导致看涨期权价格下跌的可能因素有（）。

A.标的资产价格上涨

B.标的资产价格下跌

C.标的资产价格波动率上升

D.标的资产价格波动率下降

提问人：网友tianjiao920 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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第1题

关于 B-S-M 模型，下列说法正确的有（）。

A、期权价格仅取决于标的资产价格 S、行权价 X、剩余期限 T-t 和无风险利率 r

B、标的资产价格 S、行权价 X 和剩余期限 T-t 无需进行估计

C、无风险利率 r 需要进行估计

D、标的资产价格的波动率需要进行估计

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第2题

在期权定价理论中，根据R一s模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。

A.期权的执行价格

B.期权期限

C.股票价格波动率

D.无风险利率

E.现金股利

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第3题

股票价格为50元，无风险年利率为10%，基于这个股票，执行价格均为40元的欧式看涨期权和欧式看跌期权的价格相差7美元，都将于6个月后到期。这其中是否存在套利机会，套利空间为多少（）。

A、不存在套利机会

B、存在套利，套利空间约为4.95元

C、存在套利，套利空间约为5.95元

D、存在套利，套利空间约为6.95元

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第4题

无股息股票的价格为19美元，其上3个月期执行价格为20美元的欧式看涨期权价格为1美元，无风险利率为每年4%，这个股票上3个月期限执行价格为20美元的看跌期权价格为（）

A、1.80

B、1.96

C、2.64

D、3.57

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第5题

关于美式期权时间价值的描述正确的有（）。

A、时间价值等于期权价格与内在价值之差

B、时间价值在平值条件下最大

C、时间价值不可能为负

D、时间价值与期权标的资产的价格无关

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第6题

标的股票不支付股息的情况下，提前执行美式看涨期权是不明智的。

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第7题

欧式期权看跌-看涨平价关系对于美式期权也适用。

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第8题

不支付股息的前提下，欧式看涨期权价格的上界为S0.

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第9题

根据看跌-看涨平价关系，若看涨期权和看跌期权的执行价格和到期日均相同，可通过买入看涨期权，卖空相应股票和持有一定数量的现金来构造看跌期权。

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