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[单选题]

期权的Gamma值用于衡量证券的Delta值对标的资产价格变化的敏感度，是Delta的敏感性指标。下列关于Gamma值的理解不正确的是（)。

A.无收益资产看涨期权与看跌期权有相同的Gamma值

B.无收益资产期权多头的Gamma值总为正值

C.标的资产价格在行权价格附近时Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感

D.期货合约的Gamma值为零，因此保持Gamma中性只能通过调整期权头寸实现

提问人：网友cbz61 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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第1题

衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度的是（）。

A.Delta

B.Gamma

C.Vega

D.Theta。

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第2题

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A、Gamma

B、Rho

C、Theta

D、Vega

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第3题

假设某投资者期权持仓为Delta中性，Gamma值为-100。现有看涨期权A的Delta值和Gamma值分别为0.5和2.0。为实现保持持仓的Delta中性并实现Gamma中性，该投资者应当如何操作？（）

A、买入50手期权A

B、买入50手期权A，卖出25份标的资产

C、买入200手期权A，卖出400份标的资产

D、卖出50手期权A，买入25份标的资产

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第4题

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第5题

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第6题

当基差变弱时，对空头套期保值者有利；当基差变强时，对多头套期保值者有利。

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第7题

当套期保值期限与可用期货合约到期期限不一致且并不希望进行交割时，经验法则指出应当选择交割月份在对冲期限之后而与之最近的合约。

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第8题

对于交叉套期保值，最优套期保值比率可使得整个套期保值组合波动率最小。

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第9题

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第10题

标的资产远期和期货合约的Vega值等于零，只有期权有Vega值，用于衡量期权价值对标的资产价格波动率的敏感度。

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