题目内容
（请给出正确答案）
A.溢价发行的债券，当债券临近到期日时，债券价格不断下降
B. 折价发行的债券，当债券1临近到期日时，债券价格不断上升
C. 平价发行的债券，由于债券的票面利率等于市场贴现率，债券价格始终保持不变
D. 溢价发行的债券，当债券临近到期日时，债券价格不断上升
E. 折价发行的债券，当债券临近到期日时，债券价格不断下降
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“下列对债券价格随时问的变化关系，说法正确的有（）”相关的问题
A.凸性对投资者是不利的，所以债券的凸性越小越好
B.凸性可以描述大多数债券价格与收益率的关系
C.凸性可以弥补债券价格计算的误差
D.凸性能较准确地衡量债券价格对收益率变化的敏感程度
A.凸性描述了价格和利率的二阶导数关系
B.与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响
C.当收益率变化很小时,凸性可以忽略不计
D.久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果
下列关于凸性的说法错误的是（）。
A.由于存在凸性，债券价格随着利率的变化而变化的关系就接近于一条凸函数而不是直线函数
B.凸性的作用在于可以弥补债券价格计算的误差，更准确地衡量债券价格对收益率变化的敏感程度
C.凸性对于投资者是有利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性更高的债券进行投资
D.当预期利率波动较大时，较高的凸性不利于投资者提高债券投资收益
下列关于凸性说法不正确的是()。
A．由于存在凸性，债券价格随着利率的变化而变化的关系就接近于一条凸函数而不是直线函数
B．凸性的作用在于可以弥补债券价格计算的误差，更准确地衡量债券价格对收益率变化的敏感程度
C．凸性对于投资者是有利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性更大的债券进行投资
D．凸性对于投资者是不利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性较小的债券进行投资
A.凸性描述了价格和利率的二阶导数关系
B.当收益率变化很大时，凸性可以忽略不计
C.凸性与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响
D.凸性与久期一起描述的价格波动是一个精确的测量结果
A.凸性描述了价格和利率的二阶倒数关系
B.与久期一起可以更加准确的把握利率变动对债券价格的影响
C.当收益变化很小时，凸性可以忽略不计
D.久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果
A.久期的计算中，债券在到期期限内收益率基本保持不变，这与实际情况不符
B.市场的实际情况表明，价格与收益率的关系经常是非线性的，而久期测量风险时考虑了价格与收益率之间的线性关系
C.只有当债券的收益率变化幅度很小时，久期所代表的线性关系才近似成立
D.当债券的收益率变化幅度很小时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量
A.凸性描述了价格和利率的二阶导数关系
B.与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响
C.当收益率变化很小时，凸性可以忽略不计
D.久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果
A.大多数债券价格与收益率的关系都可以用一条向下弯曲的曲线来表示，这条曲线的曲率就被称作债券的凸性
B.凸性可以更准确地衡量债券价格对收益率变化的敏感程度
C.在其他情况相同时，投资者应当选择凸性更高的债券进行投资
D.当预期利率波动较大时，较低的凸性有利于投资者提高债券投资收益
关于凸性，下列说法正确的有（）。
A．凸性描述了价格和利率的二阶导数关系。
B．与久期一起可以更加准确的把握利率变动对债券价格的影响
C．当收益率变化很小时，凸性可以忽略不计
D．久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果
为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
微信搜一搜
简答题
微信搜一搜
简答题
如搜索结果不匹配，请 
