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[单选题]
商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产，内部模型法覆盖率应不低于（）
A.30%
B.40%
C.50%
D.60%
提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-03-04
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第3题
采用内部评级法的资产覆盖率（按内部评级法计算的风险加权资产/［按内部评级法计算的风险加权资产+按修订后资本监管规定计算的其他信用风险暴露的风险加权资产］)应不低于（）。
A.30%
B. 50％
C. 80%
D. 100%
第5题
根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用（)来进行。 A
根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用()来进行。
A.基本指标法
B.内部评级法
C.高级计量法
D.内部模型法
第6题
计算风险加权资产时。对于信用风险资产。商业银行可以采取（）。 A．标准法B．内部模型法
计算风险加权资产时。对于信用风险资产。商业银行可以采取（）。
A．标准法
B．内部模型法
C．高级计量法
D．内部评级初级法
E．内部评级高级法
第7题
商业银行计算信用风险加权资产时，可以采用的计算方法是（)。A．内部评级初级法B．内部模型法C．基本指
商业银行计算信用风险加权资产时，可以采用的计算方法是()。
A．内部评级初级法
B．内部模型法
C．基本指标法
D．高级计量法
第8题
下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是()。
下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（)。
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A.如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求
B.商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
C.内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求/(按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求)×100%
D.总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险(含新增风险)资本要求
第11题
以下关于《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产的不同计算方法的说法，不正确的是（)。A.对于信
以下关于《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产的不同计算方法的说法，不正确的是()。
A.对于信用风险资产，商业银行可以采取标准法、内部评级初级法和内部评级高级法计算
B.对于市场风险，商业银行可以采取标准法、内部评级初级法和内部评级高级法计算
C.对于市场风险，商业银行可以采用标准法或内部模型法计算
D.对于操作风险，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法计算
