Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。 （）

A.40%

B.30%

C.20%

D.10%

A.0.25

B.0.14

C.0.22

D.0.3

A.测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响

B.一组风险因素的多种情景对组合价值的影响

C.着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响

D.A和C

A.与使用多少阶导数有关，与离开给定点的距离无关

B.与使用多少阶导数无关，与离开给定点的距离有关

C.与使用多少阶导数无关，与离开给定点的距离无关

D.与使用多少阶导数有关，与离开给定点的距离有关

A.提高商业银行资产的流动性

B.增强商业银行关于资产和负债管理的自主性

C.是一种风险转移的风险管理方法

D.以上都正确

A.内部控制目标应考虑法律法规、监管要求

B.内部控制目标应符合内部控制政策

C.内部控制目标应予以量化

D.内部控制目标应体现持续改进的要求

A.多户头支票欺诈

B.交易不报告

C.交易品种未经授权（存在资金损失）

D.银行内部发生的性别/种族歧视事件

A.流动性比例

B.资本充足率

C.超额备付金比率

D.流动性缺口比率

E.核心负债比例

A.商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责

B.资本充足率的信息披露，主要包括四个方面内容：风险管理目标和政策、资本、资本充足率、信用风险和市场风险

C.商业银行资本充足率信息披露时间为每个会计年度的后四个月内。因特殊原因不能按时披露的，应至少提前15个工作日向银监会申请延迟

D.商业银行资本充足率信息在披露前报送银监会

E.对于涉及商业机密无法披露的项目，商业银行可披露项目的总体情况，并解释特殊项目无法披露的原因