题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

资产负债表内的即期资产减去即期负债所得的是（）。

A.远期净敞口头寸

B.即期净敞口头寸

C.单币种敞口头寸

D.期权敞口头寸

提问人：网友sinianshuya 发布时间：2022-01-06

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第1题

外币报表折算时，资产负债表中的所有资产和负债都应按照资产负债表日的即期汇率折算。()

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第2题

随机变量Y的概率分布表如下： Y14 P60@% 随机变量Y的方差为（）。

A.2.76

B.2.16

C.4.06

D.4.68

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第3题

为保持流动性风险管理的（），商业银行应当定期对自身不同历史时期的各项资产、负债及错配期限的比率/指标进行比较。

A.可比性

B.持续性

C.统一性

D.一致性

E.协调性

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第4题

市场风险存在于银行的交易和非交易业务中，分为（）

A.信誉风险

B.汇率风险

C.利率风险

D.商品价格风险

E.股票价格风险

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第5题

马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。（）

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第6题

欧式期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权合约。（）

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第7题

下列关于组合限额管理的说法，正确的有（）。

A.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理

B.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种

C.通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面

D.任何情况下都不允许超过组合限额

E.组合限额是商业银行资产组合层面的限额

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第8题

（）通常指派最高风险管理委员会负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。

A.董事会

B.高级管理层

C.监事会

D.风险管理总监

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第9题

下列（）不是商业银行常用的市场风险限额。

A.价值限额

B.止损限额

C.交易限额

D.风险限额

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第10题

下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（）。

A.不能预测突发事件的风险

B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

D.充分度量了非线性金融工具的风险

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