题目内容
（请给出正确答案）
关于资本市场线，下列说法不正确的是()。
A．资本市场线描述了无风险资产F与市场组合M构成的所有有效组合
B．有效组合的期望收益率由两部分构成：一部分是无风险利率rF，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿
C．另一部分是[*]，是对承担风险ρP的补偿，通常被称为“风险溢价”，与承担风险的大小成正比
D．资本市场线揭示了有效组合的收益风险均衡关系，也给出了任意证券或组合的收益风险关系
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“关于资本市场线，下列说法不正确的是（)。A．资本市场线描述了…”相关的问题
A.资本市场线是无风险资产与市场组合的连线形成的有效前沿
B.资本市场线以无风险收益率为截距
C.资本市场线对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述
D.资本市场线同时给出了任意证券或组合的收益风险关系
A.如果存在无风险证券，则投资组合的有效边界会发生变化，变为资本市场线
B.多种证券组合的有效集是一个平面
C.如果两种证券组合的有效集与机会集重合，则说明相关系数较大
D.资本市场线的斜率代表风险的市场价格
A.资本市场线反映的是有效资产组合的期望收益率与风险程度之间的关系
B.资本市场线上的各点反映的是单项资产或任意资产组合的期望收益与风险程度之间的关系
C.资本市场线反映的是资产组合的期望收益率与其全部风险间的依赖关系
D.资本市场线上的每一点都是一个有效资产组合
A.资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点
B.资本市场线是可达到的最好的市场配置线
C.资本市场线也叫作证券市场线
D.资本市场线斜率总为正
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B.风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出，但不会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
C.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
D.如果能与无风险利率自由借贷，新的有效边界就是资本市场线
A.允许无风险借贷情况下的线性有效集
B. 由无风险收益率和市场投资组合决定的射线
C. 任何不利用市场组合以及不进行无风险借贷的其他组合都将位于资本市场线的上方
D.引入无风险资产组合的有效边界是一条从无风险利率发出的并与马科维兹边界相切的射线
下列关于资本市场线和证券市场线表述不正确的是()。
A．资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界
B．资本市场线上的市场均衡点不受投资人对待风险态度的影响
C．证券市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响，投资人越厌恶风险，斜率越低
D．证券市场线测度风险的工具是p系数，资本市场线测度风险的工具是标准差
为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
微信搜一搜
简答题
微信搜一搜
简答题
如搜索结果不匹配，请 
