题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

在商业银行的风险管理实践中，正态分布可以应用于（）。

A.控制风险量化

B.市场风险量化

C.信用风险量化

D.管理风险量化

E.操作风险量化

提问人：网友haishu 发布时间：2022-01-06

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更多“在商业银行的风险管理实践中，正态分布可以应用于（）。”相关的问题

第1题

以下关于商业银行声誉风险管理的方法中,正确的有()。

A.要求所有员工都能深入贯彻、理解价值理念，恪守内部流程

B.如果经过努力确实无法实现对利益持有者的承诺，则必须作出明确、诚恳的解释

C.及时检测和分析客户投诉的起因、规模、趋势、规律、相关性等特征要素

D.与非营利机构合作，更多地服务当地社区，创建更加友善的机构环境

E.通过不同的媒体定期或不定期地宣传银行的价值理念

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第2题

下列关于商业银行的市场风险管理的说法中，正确的是（）。

A. 市场风险管理体系的有效程度取决于银行的公司治理水平

B. 董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程

C. 高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任

D. 承担风险的业务经营部门同时负责市场风险管理

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第3题

商业银行对政策性银行的非次级债权不受《商业银行大额风险暴露管理办法》规定的大额风险暴露监管要求约束。( )

此题为判断题(对，错)。

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第4题

以下关于久期缺口的论述。正确的是（）。

A.当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨

B.当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨

C.当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨

D.当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨

E.当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响

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第5题

巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的技术要求有（）。

A.置信水平采用99%的单尾置信区间

B.持有期为10个营业日

C.市场风险要素价格的历史观测期至少为1年

D.至少每3个月更新一次数据

E.至少每6个月更新一次数据

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第6题

（）不是商业银行对保证担保应重点关注的事项。

A.保证人的资格

B.保证人的法律责任

C.保证人的信用度

D.保证人的财务实力

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第7题

敏感性分析是指研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。（）

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第8题

压力测试通常使用（）方法。

A.敏感性分析和情景分析

B.敏感性分析和假设性分析

C.假设性分析和情景分析

D.以上皆不正确

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第9题

以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？（）

A.Credit Metrics

B.KMV模型

C.VAR模型

D.高级计量法

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第10题

采用经风险调整的（）来综合考量商业银行的赢利能力和风险水平，已经成为国际先进银行的通行做法。

A.风险评估方法

B.业绩评估方法

C.成本评估方法

D.资产评估方法

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