假设A股票的预期收益率为8%,标准差为10%,B股票的预期收益率为14%,标准差为16%,若两只股票投资的
要求:
(1)计算该组合的预期收益率;
(2)如果两只股票的相关系数是1,计算该组合预期收益率的标准差;
(3)如果两只股票的相关系数是0.5,计算该组合的标准差以及两种股票的协方差;
(4)如果两只股票的相关系数是0,计算该组合的标准差;
(5)如果两只股票的相关系数是-1,计算该组合的标准差以及两种股票的协方差。
要求:
(1)计算该组合的预期收益率;
(2)如果两只股票的相关系数是1,计算该组合预期收益率的标准差;
(3)如果两只股票的相关系数是0.5,计算该组合的标准差以及两种股票的协方差;
(4)如果两只股票的相关系数是0,计算该组合的标准差;
(5)如果两只股票的相关系数是-1,计算该组合的标准差以及两种股票的协方差。
假设证券投资的预期收益率与必要收益率相等。有关资料如下: 资料一:证券市场组合的收益率为8%,无风险收益率为3%; 资料二:市场上有A、B两支股票,预期收益率分别为9%和11%,标准差分别为7.2%和8.25%; 资料三:甲投资组合由A、B两支股票组成,投资比例分别为45%和55%; 资料四:乙投资组合由A、B两支股票组成,风险收益率为8.5%。 要求: (1)根据资料二,计算A、B两支股票的标准差率; (2)根据资料一和资料二,计算A、B两支股票的β系数; (3)根据第(1)、(2)问的计算结果,判断A、B两支股票哪个整体风险更大,哪个系统风险更大,并说明理由; (4)假定资本资产定价模型成立,根据资料一、资料三和第(2)问的计算结果,计算甲投资组合的β系数、风险收益率和预期收益率。
要求:
(1)根据题中条件确定市场风险溢酬;
(2)计算无风险收益率以及甲股票的风险收益率和必要收益率;
(3)计算甲股票的预期收益率;
(4)计算市场平均收益率;
(5)计算乙股票的β系数;
(6)如果资产组合中甲的投资比例为0.4,乙的投资比例为0.6,计算资产组合的β系数以及资产组合的必要收益率;
(7)在第6问中,假设资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0.8,计算资产组合收益率的标准差;
(8)如果甲股票收益率标准差为18%,乙股票收益率的标准差为10%,资产组合中甲的投资比例为0.3,乙的投资比例为0.7,资产组合收益率的标准差为8.5%,计算甲乙股票收益率的协方差;
(9)根据第8问计算甲乙股票收益率的相关系数;
(10)根据第2问、第3问和第8问,计算甲股票的风险价值系数。
已知两种股票的预期收益率和发生的概率如下表所示,假设对两种股票的投资额相同。
经济状况 | 出现概率 | 预期收益率(%) | |
A股票 | B股票 | ||
差 | 0.1 | -3 | 2 |
稳定 | 0.3 | 3 | 4 |
适度增长 | 0.4 | 7 | 10 |
繁荣 | 0.2 | 10 | 20 |
要求:
(1)分别计算两种股票的期望收益率。
(2)分别计算两种股票的标准差。
(3)分别计算两种股票的标准离差率。
(4)按稳健性决策者判断两种股票的风险。
(5)计算两只股票的投资组合收益率。
(6)如两只股票之间的相关系数为0.89,计算两只股票的投资组合标准差。
要求:
(1)计算A股票和B股票的相关系数
(2)当组合由30%的股票A和70%的股票B组成时,计算其组合的预期收益率和标准差
(3)当组合由60%的股票A和40%的股票B组成时,计算其组合的预期收益率和标准差
(4)如果你是厌恶风险的,你将愿意持有100%的股票A,还是股票B,说明理由。
可能的情况及概率 | A项目报酬率(%) | B项目报酬率(%) |
悲观30% | 30 | 40 |
中等50% | 15 | 15 |
乐观20% | -5 | -15 |
要求:(1)计算A、B两个方案预期收益率的期望值;(2)计算A、B两个方案预期收益率的标准差;(3)计算A、B两个方案预期收益率的标准差率;(4)假设无风险收益率为8%,与甲新产品风险基本相同的乙产品的投资收益率为26%,标准差率为90%。计算A、B两方案的风险收益率和预期收益率。
A.30%股票;70%债券
B.40%股票;60%债券
C.50%股票;50%债券
D.60%股票;40%债券
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!