题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
一个月前，投资者杜先生以3元的价格买入一张执行价格为7元/股、行权比例为1：1，期限为6个月、基于X股票的看涨期权。当前，X股票的市场价格为7.5元/股，该期权市场价格为25元张，那么该期权当前的时间价值是（）。
A.1.5元
B.2.0元
C.0.5元
D.2.5元
提问人：网友王静平
发布时间：2022-07-21
如搜索结果不匹配，请 
A.牛市差价期权策略
B.熊市差价期权策略
C.蝶式差价期权策略
D.对敲策略
题目内容
（请给出正确答案）
您可能会需要：
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“一个月前，投资者杜先生以3元的价格买入一张执行价格为7元/股…”相关的问题
第1题
投资者小王以2.5元的价格买入一个H股票的看涨期权，执行价格为25元/股;又以4.5元的价格卖出一个H股票的看涨期权，执行价格为22元/股。两只期权的行权比例均为1:1，期限均为3个月。那么该投资者所采用的期权组合策略是()。
第2题
某投资者以10元股的价格卖空一股某公司的股票，同时以1.5元/份的价格买入一份该公司股票的看涨期权，执行价格为10元股，行权比例为1：1，期限为6个月。忽略交易成本，以下叙述中错误的是（）。
A.6个月后，如果股价为85元股，该策略无损益
B.6个月后，如果股价为95元股，该策略获利1.0元
C.6个月后，如果股价为130元股，该策略亏损15元
D.6个月后，如果股价不变，该策略亏损1.5元
第3题
甲股票的现价为20元/股，某投资者以该价格买入甲股票并以2元/股的价格备兑开仓行权价为21元的认购期权。假设该股票在期权到期日收盘价为22元/股，则该投资者的每股到期损益为()
A.1元
B.2元
C.3元
D.4元
第4题
投资者小李以15元的价格买入某股票，股票现价为20元，为锁定部分盈利，他买入一张行权价格为20元、次月到期、权利金为0.8元的认沽期权，如果到期时，股票价格为22元，则其实际每股收益为()
A.6.2元
B.7元
C.7.8元
D.5元
第5题
某股票当前价为50元，无风险利率为5%。执行价为45元3个月期欧式看涨期权价格为7元，隐含波动率
为37.38;执行价为55元6个月期欧式看涨期权的价格为2.9，隐含波动率为30.77，期权价格与BS公式的理论价格一致。()
点击查看答案
第6题
某人出售一份看涨期权，标的股票的当期股价为35元，执行价格为33元，到期时间为3个月，期权价格为3元。若到期日股价为26元，则下列各项中正确的是（）
A.空头看涨期权到期日价值为-2元
B.空头看涨期权到期日价值为-7元
C.空头看涨期权净损益为3元
D.空头看涨期权净损益为-3元
第7题
某人出售一份看涨期权，标的股票的当期股价为35元，执行价格为33元，到期时间为3个月，期权价格为3元。若到期日股价为26元，则下列各项中正确的是（）。
A.空头看涨期权到期日价值为-2元
B. 空头看涨期权到期日价值为-7元
C. 空头看涨期权净损益为3元
D. 空头看涨期权净损益为-3元
第8题
某投资者买入一张行权价格为10元的股票认购期权，其合约单位为1000。“合约单位为1000”表示（）。A.合
某投资者买入一张行权价格为10元的股票认购期权，其合约单位为1000。“合约单位为1000”表示（）。
A.合约面值为1000元
B.投资者需支付1000元权利金
C.投资者有权在到期日以10元的价格买入1000股标的股票
第9题
基于无红利支付股票的看涨期权，期限为4个月，执行价格为25美元，股票价格为28美元，无风险年利率为8%（连续复利），则该看涨期权的价格下限为（）美元。
A.2.56
B.3.66
C.4.12
D.4.79
第10题
某股票的现价为20元/股，投资者以该价格买入该股票并以2元/股的价格备兑开仓了一张行权价格为21元
的认购期权，则其盈亏平衡点为每股（）。
点击查看答案
A.18元
B.20元
C.21元
D.23元
第11题
2014年5月17日甲股票的价格是50元，某投资者以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认购期权，以3.07元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认购期权，以1.30元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认购期权，则到期日该投资者的最大收益为（）。
A.1.28元
B. 3.72元
C. 8.72元
D. 11.28元
