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[主观题]
大多数套期保值者持有的股票并不与指数结构一致,因此,在股指期货套期保值中通常都采用(
)方法。
A.互换套期保值交易
B.连续套期保值交易
C.系列套期保值交易
D.交叉套期保值交易
提问人:网友chenanqiong
发布时间:2022-12-17
A.互换套期保值交易
B.连续套期保值交易
C.系列套期保值交易
D.交叉套期保值交易
大多数套期保值者持有的股票并不与指数结构一致,因此,在股指期货套期保值中通 常都采用()方法。
A.互换套期保值交易
B.系列套期保值交易
C.连续套期保值交易
D.交叉套期保值交易
A.互换套期保值交易
B.交叉套期保值交易
C.最高限价套期保值交易
D.掉期套期保值交易
A.34
B. 43
C. 62
D. 64
A.62张
B. 64张
C. 43张
D. 34张
问:(1) 该投资者的股票组合的β系数是多少?
(2) 该投资者应卖出多少份期货合约进行套期保值?
(3) 该投资者套期保值的结果如何?
A、8
B、9
C、10
D、11
A.投资者持有的股票组合价值金额与套保相对应的股指期货合约价值金额正好相等的几率很小。
B. 当保值期和合约到期日不一致时,存在基差风险。
C. 在实际操作中,两个市场变动的趋势虽然相同,但幅度并不完全一致。
D. 投资者持有的股票组合涨跌幅与指数的波动幅度并不完全一致。
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